PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRU.DE с DFUVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRU.DE с DFUVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX).

ZPRU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ZPRU.DE и DFUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRU.DE и DFUVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRU.DE
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF		3.49%14.79%11.05%12.04%-10.28%41.60%-7.63%29.86%-8.25%4.25%
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		5.83%2.08%20.32%8.30%0.11%31.93%-8.65%28.46%-7.43%4.02%
Разные валюты инструментов

ZPRU.DE торгуется в EUR, в то время как DFUVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFUVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPRU.DE показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у DFUVX с доходностью 5.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPRU.DE имеют среднегодовую доходность 10.40%, а акции DFUVX немного отстают с 10.37%.

ZPRU.DE

1 день
2.27%
1 месяц
-2.10%
С начала года
3.49%
6 месяцев
12.94%
1 год
22.17%
3 года*
13.61%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.40%

DFUVX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.60%
С начала года
5.83%
6 месяцев
10.61%
1 год
10.89%
3 года*
12.37%
5 лет*
9.12%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Часто сравнивают с ZPRU.DE:
ZPRU.DE с SC0H.DEZPRU.DE с IJSZPRU.DE с EXX5.DEZPRU.DE с UBU5.DEZPRU.DE с 6PSA.DEZPRU.DE с EHDV.DEZPRU.DE с FUSA.DE
Часто сравнивают с DFUVX:
DFUVX с DFLVXDFUVX с DFUSDFUVX с DFATDFUVX с DURPXDFUVX с FXAIXDFUVX с VVIAXDFUVX с VOE

Сравнение комиссий ZPRU.DE и DFUVX

ZPRU.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFUVX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZPRU.DE
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Доходность на риск

ZPRU.DE vs. DFUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRU.DE
Ранг доходности на риск ZPRU.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRU.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRU.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRU.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRU.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRU.DE c DFUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRU.DEDFUVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.59

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.89

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

0.54

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

1.70

+8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRU.DE vs. DFUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRU.DE на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа DFUVX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRU.DE и DFUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRU.DEDFUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.59

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между ZPRU.DE и DFUVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRU.DE и DFUVX

ZPRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPRU.DE
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		1.68%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%

Просадки

Сравнение просадок ZPRU.DE и DFUVX

Максимальная просадка ZPRU.DE за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки DFUVX в -63.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRU.DE и DFUVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRU.DEDFUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.69%

-65.60%

+25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-12.26%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-20.33%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-41.76%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-4.06%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-9.90%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.97%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRU.DE и DFUVX

SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что ZPRU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRU.DEDFUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.24%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

8.71%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

18.80%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

15.91%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

18.98%

-1.04%