Сравнение ZPRU.DE с DFUVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX).
ZPRU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPRU.DE или DFUVX.
Основные характеристики
| ZPRU.DE | DFUVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.94% | 19.91% |
| Дох-ть за 1 год | 27.56% | 34.48% |
| Дох-ть за 3 года | 7.47% | 8.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.05% | 10.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 3.75 |
| Коэф-т Мартина | 8.16 | 16.01 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 12.99% | 12.13% |
| Макс. просадка | -36.24% | -65.60% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между ZPRU.DE и DFUVX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZPRU.DE и DFUVX
С начала года, ZPRU.DE показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у DFUVX с доходностью 19.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRU.DE и DFUVX
ZPRU.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFUVX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPRU.DE c DFUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRU.DE и DFUVX
ZPRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRU.DE SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.82% | 2.09% | 2.18% | 1.64% | 2.09% | 2.06% | 2.42% | 2.00% | 2.07% | 2.36% | 1.89% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRU.DE и DFUVX
Максимальная просадка ZPRU.DE за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки DFUVX в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRU.DE и DFUVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRU.DE и DFUVX
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) составляет 3.67%, в то время как у DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что ZPRU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.