Сравнение ZPRU.DE с EXX5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) и iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE).
ZPRU.DE и EXX5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. EXX5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPRU.DE и EXX5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRU.DE и EXX5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRU.DE SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 3.49% | 14.79% | 11.05% | 12.04% | -10.28% | 41.60% | -7.63% | 29.86% | -8.25% | 4.25% |
EXX5.DE iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR | 8.72% | -1.07% | 22.05% | -0.09% | 7.04% | 43.02% | -15.23% | 23.88% | -3.48% | -0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPRU.DE показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у EXX5.DE с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции ZPRU.DE превзошли акции EXX5.DE по среднегодовой доходности: 10.38% против 9.29% соответственно.
ZPRU.DE
- 1 день
- -13.43%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 10.38%
EXX5.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRU.DE и EXX5.DE
ZPRU.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXX5.DE в 0.31%.
Доходность на риск
ZPRU.DE vs. EXX5.DE — Ранг доходности на риск
ZPRU.DE
EXX5.DE
Сравнение ZPRU.DE c EXX5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) и iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRU.DE | EXX5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.50 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.75 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.07 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.04 | 6.78 | +8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRU.DE | EXX5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.50 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.65 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.43 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ZPRU.DE и EXX5.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRU.DE и EXX5.DE
ZPRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXX5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRU.DE SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXX5.DE iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR | 2.39% | 2.62% | 3.01% | 5.31% | 2.47% | 2.07% | 2.98% | 2.29% | 1.57% | 3.04% | 2.46% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRU.DE и EXX5.DE
Максимальная просадка ZPRU.DE за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки EXX5.DE в -58.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRU.DE и EXX5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRU.DE | EXX5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | -58.58% | +18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -10.96% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -21.96% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -40.47% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -1.65% | -11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -10.99% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.03% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRU.DE и EXX5.DE
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) имеет более высокую волатильность в 22.92% по сравнению с iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что ZPRU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXX5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRU.DE | EXX5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.92% | 3.81% | +19.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 8.02% | +15.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 16.56% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 14.94% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 17.10% | +2.19% |