Сравнение IJS с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Silver Trust (SLV).
IJS и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJS и SLV
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 9.52% против 16.57% соответственно.
IJS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 9.52%
SLV
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -11.42%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 51.17%
- 1 год
- 142.95%
- 3 года*
- 43.94%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 16.57%
Сравнение доходности по годам IJS и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.77% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -11.34% | 30.53% | 2.63% | 24.11% | -12.86% | 11.35% |
SLV iShares Silver Trust | 2.13% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Корреляция
Корреляция между IJS и SLV составляет 0.19 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Сравнение комиссий IJS и SLV
IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJS vs. SLV — Ранг доходности на риск
IJS
SLV
Сравнение IJS c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJS | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.00 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.13 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.70 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 8.21 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJS | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.00 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.66 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.25 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок IJS и SLV
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJS | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -76.28% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -42.45% | +33.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -42.45% | +13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -42.81% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -37.70% | +31.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -44.76% | +34.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 13.98% | -9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и SLV
Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 5.31%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJS | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 17.17% | -11.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 57.39% | -43.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 57.18% | -33.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 35.30% | -13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 31.36% | -7.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и SLV
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |