PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с IVV

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IJS и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJS и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.52% против 14.16% соответственно.

IJS

1 день
0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.54%
1 год
37.59%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.81%
10 лет*
9.52%

IVV

1 день
0.14%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.39%
1 год
31.43%
3 года*
18.49%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		4.77%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.54%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Корреляция

Корреляция между IJS и IVV составляет 0.81 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий IJS и IVV

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

IJS vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.97

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.52

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

7.13

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.97

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IJS и IVV

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-55.25%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.89%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-24.53%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-33.90%

-13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.44%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-10.84%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.57%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и IVV

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.31% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.27%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

9.46%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

18.31%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

16.88%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

18.03%

+5.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и IVV

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%