PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с IVV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IJS is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJS returned 10.48%/yr vs 15.58%/yr for IVV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IJS charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности IJS и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.48% против 15.58% соответственно.

IJS

1 день
-0.23%
1 месяц
2.94%
С начала года
17.37%
6 месяцев
16.01%
1 год
37.29%
3 года*
15.33%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.48%

IVV

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.20%
6 месяцев
7.25%
1 год
23.72%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		17.37%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		8.20%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between IJS and IVV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г.

0.81

The correlation between IJS and IVV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IJS и IVV

Секторы
IJS
IVV

Финансовые услуги

19.4%
11.1%

Потребительский циклический сектор

15.4%
9.9%

Технологии

13.4%
39.0%

Промышленность

11.6%
7.8%

Недвижимость

8.6%
1.8%

Здравоохранение

7.3%
8.3%

Энергетика

7.0%
3.1%

Сырьевые материалы

6.9%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
10.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Финансовые услуги

IJS
19.4%
IVV
11.1%

Потребительский циклический сектор

IJS
15.4%
IVV
9.9%

Технологии

IJS
13.4%
IVV
39.0%

Промышленность

IJS
11.6%
IVV
7.8%

Недвижимость

IJS
8.6%
IVV
1.8%

Здравоохранение

IJS
7.3%
IVV
8.3%

Энергетика

IJS
7.0%
IVV
3.1%

Сырьевые материалы

IJS
6.9%
IVV
1.7%

Коммуникационные услуги

IJS
4.4%
IVV
10.6%

Потребительский защитный сектор

IJS
3.9%
IVV
4.5%

Коммунальные услуги

IJS
2.1%
IVV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с ISCV
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

IJS vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJSIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.91

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.60

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.68

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

11.98

+1.30

IJS vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJS и IVV

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-55.25%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.89%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-18.75%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-24.53%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-33.90%

-13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-3.14%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-10.76%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.99%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и IVV

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 4.85% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.88%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

9.85%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

12.48%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

16.98%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

18.07%

+5.52%

Сравнение комиссий IJS и IVV

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и IVV

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности IVV в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.36%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.11%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

IJS and IVV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (4.88%) compared to IJS (4.85%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.58% vs 10.48% for IJS. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.58% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for IJS.

IJS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.11% for IVV.

IJS is categorized as Small Cap Value Equities, while IVV is S&P 500. IJS tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for IJS and 0.03% for IVV.

IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJS и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор