PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с VTSAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, IJR returned 11.16%/yr vs 14.93%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IJR charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности IJR и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции IJR уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 11.16% против 14.93% соответственно.

IJR

1 день
0.97%
1 месяц
5.53%
С начала года
19.73%
6 месяцев
16.47%
1 год
37.01%
3 года*
14.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.16%

VTSAX

1 день
1.88%
1 месяц
-0.74%
С начала года
9.11%
6 месяцев
9.18%
1 год
25.67%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.09%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.73%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		9.11%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between IJR and VTSAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.88

The correlation between IJR and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJR и VTSAX

Секторы
IJR
VTSAX

Финансовые услуги

16.0%
11.9%

Промышленность

16.0%
9.5%

Технологии

15.9%
33.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
9.8%

Здравоохранение

11.0%
9.1%

Недвижимость

7.5%
2.4%

Энергетика

6.8%
3.8%

Сырьевые материалы

4.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.7%

Коммунальные услуги

1.9%
2.7%

Финансовые услуги

IJR
16.0%
VTSAX
11.9%

Промышленность

IJR
16.0%
VTSAX
9.5%

Технологии

IJR
15.9%
VTSAX
33.3%

Потребительский циклический сектор

IJR
12.5%
VTSAX
9.8%

Здравоохранение

IJR
11.0%
VTSAX
9.1%

Недвижимость

IJR
7.5%
VTSAX
2.4%

Энергетика

IJR
6.8%
VTSAX
3.8%

Сырьевые материалы

IJR
4.7%
VTSAX
2.0%

Коммуникационные услуги

IJR
3.2%
VTSAX
10.1%

Потребительский защитный сектор

IJR
3.2%
VTSAX
4.7%

Коммунальные услуги

IJR
1.9%
VTSAX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

IJR vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJRVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.94

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.65

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

2.77

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

12.46

+0.90

IJR vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJR и VTSAX

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJRVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-55.33%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.92%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-19.36%

-8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-25.36%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-34.97%

-9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.56%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-9.00%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.98%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и VTSAX

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJRVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.60%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

9.93%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

12.71%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

17.43%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

18.44%

+4.48%

Сравнение комиссий IJR и VTSAX

IJR берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и VTSAX

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности VTSAX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.11%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.02%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

IJR and VTSAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (5.18%) compared to VTSAX (4.60%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs VTSAX's -55.33%.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор