PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJR с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJR и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJR и SMMD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
4.53%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%10.28%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF
3.62%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%10.82%

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у SMMD с доходностью 3.62%.


IJR

1 день
0.41%
1 месяц
-3.30%
С начала года
4.53%
6 месяцев
5.11%
1 год
28.56%
3 года*
10.79%
5 лет*
4.27%
10 лет*
10.05%

SMMD

1 день
0.58%
1 месяц
-3.29%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.39%
1 год
31.76%
3 года*
13.82%
5 лет*
5.43%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P Small-Cap ETF

iShares Russell 2500 ETF

Сравнение комиссий IJR и SMMD

IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SMMD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IJR vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 4747
Ранг коэф-та Мартина

SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJRSMMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.05

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.59

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.79

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

7.46

-1.69

IJR vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMD равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJRSMMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.05

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

-0.01

Корреляция

Корреляция между IJR и SMMD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и SMMD

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности SMMD в 1.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.27%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF
1.20%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJR и SMMD

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и SMMD.


Загрузка...

Показатели просадок


IJRSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-41.06%

-17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.66%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-28.26%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-5.08%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-8.51%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.36%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и SMMD

Текущая волатильность для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) составляет 6.23%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что IJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJRSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

7.22%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

13.23%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

22.07%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

20.79%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

22.45%

+0.45%