Сравнение IJR с SMMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD).
IJR и SMMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJR и SMMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJR и SMMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.53% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 10.28% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 3.62% | 11.72% | 11.87% | 17.71% | -18.53% | 18.30% | 19.98% | 28.01% | -10.58% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у SMMD с доходностью 3.62%.
IJR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.05%
SMMD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 31.76%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и SMMD
IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SMMD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJR vs. SMMD — Ранг доходности на риск
IJR
SMMD
Сравнение IJR c SMMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJR | SMMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.05 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.59 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.79 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 7.46 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJR | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.05 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IJR и SMMD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и SMMD
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности SMMD в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.27% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.20% | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и SMMD
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и SMMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJR | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -41.06% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -9.66% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -28.26% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -5.08% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -8.51% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.36% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и SMMD
Текущая волатильность для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) составляет 6.23%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что IJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJR | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 7.22% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 13.23% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 22.07% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 20.79% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 22.45% | +0.45% |