PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с SLYV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJR returned 10.44%/yr vs 9.95%/yr for SLYV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IJR charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for SLYV.

Доходность

Сравнение доходности IJR и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJR показывает доходность 14.74%, а SLYV немного выше – 14.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJR имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции SLYV немного отстают с 9.95%.

IJR

1 день
-1.84%
1 месяц
-0.90%
С начала года
14.74%
6 месяцев
13.90%
1 год
31.19%
3 года*
13.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.44%

SLYV

1 день
-1.65%
1 месяц
0.03%
С начала года
14.79%
6 месяцев
14.73%
1 год
37.04%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.57%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и SLYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		14.74%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		14.79%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%

Correlation

The correlation between IJR and SLYV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.92

The correlation between IJR and SLYV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJR и SLYV

Секторы
IJR
SLYV

Финансовые услуги

16.8%
19.8%

Промышленность

15.5%
11.6%

Технологии

15.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

13.4%
15.9%

Здравоохранение

11.1%
7.5%

Недвижимость

7.6%
8.7%

Энергетика

5.9%
7.6%

Сырьевые материалы

5.1%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.2%

Финансовые услуги

IJR
16.8%
SLYV
19.8%

Промышленность

IJR
15.5%
SLYV
11.6%

Технологии

IJR
15.5%
SLYV
11.3%

Потребительский циклический сектор

IJR
13.4%
SLYV
15.9%

Здравоохранение

IJR
11.1%
SLYV
7.5%

Недвижимость

IJR
7.6%
SLYV
8.7%

Энергетика

IJR
5.9%
SLYV
7.6%

Сырьевые материалы

IJR
5.1%
SLYV
7.1%

Коммуникационные услуги

IJR
3.6%
SLYV
4.4%

Потребительский защитный сектор

IJR
3.5%
SLYV
3.8%

Коммунальные услуги

IJR
2.0%
SLYV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM

Доходность на риск

IJR vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJRSLYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.04

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.92

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.98

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

13.10

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJR vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYV равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJRSLYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.04

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.25

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IJR и SLYV

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, примерно равная максимальной просадке SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и SLYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJRSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-61.15%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.36%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-28.68%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-28.68%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-47.73%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.65%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-8.94%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.84%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и SLYV

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеют волатильность 4.78% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJRSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.73%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

11.58%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

18.29%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

21.97%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

23.96%

-1.05%

Сравнение комиссий IJR и SLYV

IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SLYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и SLYV

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SLYV в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.16%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.82%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IJR and SLYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJR has higher volatility (4.78%) compared to SLYV (4.73%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs SLYV's -61.15%.

On 10-year performance, IJR leads with 10.44% vs 9.95% for SLYV. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJR has performed better with a 10.44% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SLYV.

SLYV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.16% for IJR.

IJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while SLYV is Small Cap Value Equities. IJR tracks S&P SmallCap 600 Index, while SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.06% for IJR and 0.15% for SLYV.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и SLYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор