Сравнение IJR с REGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).
IJR и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJR и REGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJR и REGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.68% | 6.89% | 12.26% | 5.41% | -0.62% | 20.38% | 7.50% | 18.79% | -3.25% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у REGL с доходностью 3.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJR имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции REGL немного отстают с 9.55%.
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
REGL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и REGL
IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.
Доходность на риск
IJR vs. REGL — Ранг доходности на риск
IJR
REGL
Сравнение IJR c REGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJR | REGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.60 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.97 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.93 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 3.24 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJR | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.60 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.43 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IJR и REGL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и REGL
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности REGL в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.24% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и REGL
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и REGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJR | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -36.37% | -21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -10.94% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -16.96% | -11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -36.37% | -7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -6.09% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -4.09% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.13% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и REGL
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJR | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.30% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 9.20% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 16.26% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 16.11% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 18.31% | +4.60% |