PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с ISP6.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJR с ISP6.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L).

IJR и ISP6.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. ISP6.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJR и ISP6.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJR и ISP6.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		4.53%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%
ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		3.01%6.57%6.95%16.83%-16.69%26.70%10.14%22.22%-9.96%12.86%
Разные валюты инструментов

IJR торгуется в USD, в то время как ISP6.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISP6.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у ISP6.L с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции IJR превзошли акции ISP6.L по среднегодовой доходности: 10.05% против 9.46% соответственно.

IJR

1 день
0.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
4.53%
6 месяцев
5.58%
1 год
19.56%
3 года*
10.79%
5 лет*
4.27%
10 лет*
10.05%

ISP6.L

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.22%
С начала года
3.01%
6 месяцев
5.77%
1 год
19.64%
3 года*
10.41%
5 лет*
3.93%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR
Часто сравнивают с ISP6.L:
ISP6.L с IEEM.LISP6.L с IWMISP6.L с USSC.LISP6.L с IJtISP6.L с VIGISP6.L с CSPX.ASISP6.L с VOO

Сравнение комиссий IJR и ISP6.L

IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ISP6.L в 0.40%.

ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

IJR vs. ISP6.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ISP6.L
Ранг доходности на риск ISP6.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISP6.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISP6.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISP6.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISP6.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISP6.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c ISP6.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJRISP6.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.98

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

3.32

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

9.96

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJR vs. ISP6.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISP6.L равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и ISP6.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJRISP6.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.98

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Корреляция

Корреляция между IJR и ISP6.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и ISP6.L

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности ISP6.L в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.27%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		1.12%1.22%1.15%1.08%1.00%0.65%0.94%0.97%0.96%0.78%0.77%0.53%

Просадки

Сравнение просадок IJR и ISP6.L

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки ISP6.L в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и ISP6.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IJRISP6.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-39.08%

-19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-7.20%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-30.26%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-39.08%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-5.32%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-7.59%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.36%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и ISP6.L

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISP6.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJRISP6.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

5.80%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

11.69%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

19.95%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

20.81%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

21.44%

+1.46%