Сравнение IJT с ISP6.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L).
IJT и ISP6.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. ISP6.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJT или ISP6.L.
Основные характеристики
| IJT | ISP6.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.38% | 2.62% |
| Дох-ть за 1 год | 20.20% | 10.98% |
| Дох-ть за 3 года | 1.92% | 3.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.46% | 8.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.91% | 11.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 0.57 |
| Дневная вол-ть | 19.22% | 17.22% |
| Макс. просадка | -57.61% | -39.08% |
| Текущая просадка | -1.93% | -4.39% |
Корреляция
Корреляция между IJT и ISP6.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IJT и ISP6.L
С начала года, IJT показывает доходность 11.38%, что значительно выше, чем у ISP6.L с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции IJT уступали акциям ISP6.L по среднегодовой доходности: 9.91% против 11.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJT и ISP6.L
IJT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ISP6.L в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJT c ISP6.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и ISP6.L
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности ISP6.L в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.90% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% | 0.78% | 0.70% |
ISP6.L iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.22% | 1.08% | 1.00% | 0.65% | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 0.78% | 0.77% | 0.53% | 0.71% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок IJT и ISP6.L
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки ISP6.L в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и ISP6.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что IJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISP6.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.