Сравнение IJT с ISP6.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L).
IJT и ISP6.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. ISP6.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJT или ISP6.L.
Доходность
Сравнение доходности IJT и ISP6.L
Доходность по периодам
С начала года, IJT показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у ISP6.L с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции IJT уступали акциям ISP6.L по среднегодовой доходности: 10.20% против 11.39% соответственно.
IJT
14.66%
1.62%
8.71%
28.42%
10.27%
10.20%
ISP6.L
12.03%
5.72%
10.50%
25.19%
10.01%
11.39%
Основные характеристики
| IJT | ISP6.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 9.14 | 6.49 |
| Индекс Язвы | 3.24% | 3.88% |
| Дневная вол-ть | 19.53% | 18.23% |
| Макс. просадка | -57.61% | -39.08% |
| Текущая просадка | -4.55% | -2.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJT и ISP6.L
IJT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ISP6.L в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между IJT и ISP6.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJT c ISP6.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и ISP6.L
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ISP6.L в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.96% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% | 0.78% | 0.70% |
ISP6.L iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.12% | 1.08% | 1.00% | 0.65% | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 0.78% | 0.77% | 0.53% | 0.71% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок IJT и ISP6.L
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки ISP6.L в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и ISP6.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) имеют волатильность 7.63% и 7.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.