Сравнение FSMD с VTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX).
FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. VTSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMD или VTSIX.
Основные характеристики
| FSMD | VTSIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.76% | 2.71% |
| Дох-ть за 1 год | 26.55% | 22.73% |
| Дох-ть за 3 года | 6.11% | 1.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.17% | 9.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 15.17% | 19.30% |
| Макс. просадка | -40.67% | -57.82% |
| Current Drawdown | 0.00% | -4.13% |
Корреляция
Корреляция между FSMD и VTSIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSMD и VTSIX
С начала года, FSMD показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у VTSIX с доходностью 2.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMD и VTSIX
FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTSIX в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMD c VTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMD и VTSIX
Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VTSIX в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.25% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.51% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% | 1.03% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок FSMD и VTSIX
Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки VTSIX в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и VTSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMD и VTSIX
Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.