PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с VTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с VTSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and VTSIX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares) are both funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while VTSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, FSMD returned 9.66%/yr vs 6.01%/yr for VTSIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for VTSIX.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и VTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у VTSIX с доходностью 16.66%.

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

VTSIX

1 день
0.92%
1 месяц
2.71%
С начала года
16.66%
6 месяцев
15.44%
1 год
32.97%
3 года*
14.85%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и VTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		16.66%5.96%8.64%15.99%-16.14%27.12%11.09%6.67%

Correlation

The correlation between FSMD and VTSIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.95

The correlation between FSMD and VTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и VTSIX

Секторы
FSMD
VTSIX

Промышленность

20.7%
15.6%

Технологии

18.2%
15.4%

Финансовые услуги

15.4%
16.7%

Здравоохранение

11.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
13.4%

Недвижимость

6.2%
7.8%

Энергетика

4.6%
6.0%

Сырьевые материалы

3.9%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.5%

Коммунальные услуги

2.2%
1.9%

Промышленность

FSMD
20.7%
VTSIX
15.6%

Технологии

FSMD
18.2%
VTSIX
15.4%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
VTSIX
16.7%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
VTSIX
10.9%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
VTSIX
13.4%

Недвижимость

FSMD
6.2%
VTSIX
7.8%

Энергетика

FSMD
4.6%
VTSIX
6.0%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
VTSIX
5.3%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
VTSIX
3.5%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
VTSIX
3.5%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
VTSIX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с VTSIX:
VTSIX с VITSXVTSIX с VGTVTSIX с VTIVTSIX с VUGVTSIX с VINIXVTSIX с BRK-BVTSIX с DFAT

Доходность на риск

FSMD vs. VTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTSIX
Ранг доходности на риск VTSIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c VTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDVTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.01

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.90

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.11

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

13.63

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. VTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и VTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDVTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.01

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.28

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FSMD и VTSIX

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки VTSIX в -57.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и VTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDVTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-57.81%

+17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.59%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-27.92%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-27.92%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-8.93%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.58%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и VTSIX

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеют волатильность 4.45% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDVTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.51%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.69%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

17.54%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

21.46%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

23.11%

-1.69%

Сравнение комиссий FSMD и VTSIX

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTSIX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и VTSIX

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности VTSIX в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		1.17%1.31%1.47%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FSMD and VTSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTSIX has higher volatility (4.51%) compared to FSMD (4.45%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs VTSIX's -57.81%.

VTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и VTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор