PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSMD с VTSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSMD и VTSIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FSMD с VTSIX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX).

FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. VTSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMD или VTSIX.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и VTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMD:

0.33

VTSIX:

-0.09

Коэф-т Сортино

FSMD:

0.76

VTSIX:

0.19

Коэф-т Омега

FSMD:

1.10

VTSIX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FSMD:

0.40

VTSIX:

0.01

Коэф-т Мартина

FSMD:

1.20

VTSIX:

0.01

Индекс Язвы

FSMD:

7.39%

VTSIX:

10.25%

Дневная вол-ть

FSMD:

21.33%

VTSIX:

24.36%

Макс. просадка

FSMD:

-40.67%

VTSIX:

-57.81%

Текущая просадка

FSMD:

-9.22%

VTSIX:

-16.46%

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у VTSIX с доходностью -8.49%.

FSMD

С начала года

-1.43%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

-8.65%

1 год

7.04%

3 года

8.92%

5 лет

12.85%

10 лет

N/A

VTSIX

С начала года

-8.49%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-2.12%

3 года

2.68%

5 лет

10.23%

10 лет

7.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий FSMD и VTSIX

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTSIX в 0.06%.

FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMD и VTSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг риск-скорректированной доходности FSMD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTSIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMD c VTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа VTSIX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и VTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и VTSIX

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VTSIX в 1.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.37%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		1.69%1.47%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%1.03%

Просадки

Сравнение просадок FSMD и VTSIX

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки VTSIX в -57.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и VTSIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и VTSIX

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 5.52%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...