Сравнение IJPIX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

IJPIX управляется Voya. Фонд был запущен 17 февр. 1998 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IJPIX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPIX и FPADX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio	4.08%	38.95%	1.91%	6.58%	-26.16%	-10.00%	33.28%	31.72%	-16.76%	43.11%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	3.44%	33.90%	6.80%	9.51%	-20.06%	-3.07%	17.84%	18.28%	-14.65%	35.16%

Доходность по периодам

С начала года, IJPIX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции IJPIX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 8.82% против 7.85% соответственно.

IJPIX

1 день: 3.09%

1 месяц: -8.60%

С начала года: 4.08%

6 месяцев: 10.21%

1 год: 38.20%

3 года*: 14.52%

5 лет*: 0.88%

10 лет*: 8.82%

FPADX

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.18%

С начала года: 3.44%

6 месяцев: 7.16%

1 год: 32.67%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: 7.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

Название символа

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с IJPIX:

IJPIX с DXJ IJPIX с BBUS IJPIX с IJPN.L IJPIX с IEDAX IJPIX с BADEX IJPIX с BEMIX IJPIX с DEMIX

Часто сравнивают с FPADX:

FPADX с FSPSX FPADX с VWO FPADX с VEMAX FPADX с FZILX FPADX с FSGGX FPADX с FXAIX FPADX с FEM

Сравнение комиссий IJPIX и FPADX

IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

IJPIX

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

FPADX

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

IJPIX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FPADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPIX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IJPIX	FPADX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.15	1.88	+0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.86	2.47	+0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.36	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.31	2.47	-0.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.36	9.85	-0.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPIX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPIX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IJPIX	FPADX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.15	1.88	+0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.05	0.23	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	0.45	+0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.28	+0.01

Корреляция

Корреляция между IJPIX и FPADX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPIX и FPADX

Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности FPADX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IJPIX VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio	24.87%	25.88%	0.82%	1.67%	42.85%	8.66%	5.75%	5.37%	0.66%	0.40%	1.15%	9.47%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	2.28%	2.35%	2.70%	2.68%	2.47%	2.14%	1.50%	2.59%	2.20%	0.12%	1.69%	2.47%

Просадки

Сравнение просадок IJPIX и FPADX

Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IJPIX	FPADX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.21%	-39.16%	-25.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.53%	-13.28%	+0.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.22%	-37.04%	-8.18%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.88%	-39.16%	-10.72%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.83%	-10.50%	+0.67%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.23%	-13.39%	-6.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.60%	3.33%	+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPIX и FPADX

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) имеют волатильность 9.79% и 9.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IJPIX	FPADX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.79%	9.56%	+0.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.18%	13.61%	+0.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.94%	17.83%	+3.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.02%	16.70%	+2.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.32%	17.63%	+1.69%

Сравнение IJPIX с FPADX

Доходность

Сравнение доходности IJPIX и FPADX

Сравнение доходности по годам IJPIX и FPADX

Доходность по периодам

IJPIX

FPADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IJPIX и FPADX

Доходность на риск

IJPIX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

IJPIX

FPADX

Сравнение IJPIX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IJPIX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPIX и FPADX

Просадки

Сравнение просадок IJPIX и FPADX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IJPIX и FPADX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)