PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPIX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPIX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

IJPIX управляется Voya. Фонд был запущен 17 февр. 1998 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности IJPIX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPIX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		4.08%38.95%1.91%6.58%-26.16%-10.00%33.28%31.72%-16.76%43.11%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, IJPIX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции IJPIX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 8.82% против 6.66% соответственно.

IJPIX

1 день
3.09%
1 месяц
-8.60%
С начала года
4.08%
6 месяцев
10.21%
1 год
38.20%
3 года*
14.52%
5 лет*
0.88%
10 лет*
8.82%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с IJPIX:
IJPIX с DXJIJPIX с BBUSIJPIX с IJPN.LIJPIX с IEDAXIJPIX с BADEXIJPIX с BEMIXIJPIX с DEMIX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с DRESXEITEX с EAEMXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий IJPIX и EITEX

IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

IJPIX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPIX
Ранг доходности на риск IJPIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPIX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPIXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.31

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.92

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.81

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

10.67

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPIX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPIX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPIXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.31

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.54

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.52

-0.23

Корреляция

Корреляция между IJPIX и EITEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPIX и EITEX

Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		24.87%25.88%0.82%1.67%42.85%8.66%5.75%5.37%0.66%0.40%1.15%9.47%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок IJPIX и EITEX

Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPIXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-61.70%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-9.88%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.22%

-25.99%

-19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.88%

-43.10%

-6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-8.22%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-14.00%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.60%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPIX и EITEX

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPIXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

5.94%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

8.93%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

12.36%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

12.08%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

13.69%

+5.63%