PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPIX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPIX с COBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

IJPIX управляется Voya. Фонд был запущен 17 февр. 1998 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IJPIX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPIX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		4.08%38.95%1.91%6.58%-26.16%-10.00%33.28%31.72%-16.76%43.11%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, IJPIX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции IJPIX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 8.82% против 3.93% соответственно.

IJPIX

1 день
3.09%
1 месяц
-8.60%
С начала года
4.08%
6 месяцев
10.21%
1 год
38.20%
3 года*
14.52%
5 лет*
0.88%
10 лет*
8.82%

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с IJPIX:
IJPIX с DXJIJPIX с BBUSIJPIX с IJPN.LIJPIX с IEDAXIJPIX с BADEXIJPIX с BEMIXIJPIX с CEMFX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с DEMIXCOBYX с PEMYX

Сравнение комиссий IJPIX и COBYX

IJPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии COBYX в 1.49%.

IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio
COBYX
The Cook & Bynum Fund

Доходность на риск

IJPIX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPIX
Ранг доходности на риск IJPIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPIX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPIXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

0.62

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

0.92

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.14

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.05

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

3.15

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPIX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPIX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPIX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPIXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.62

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.56

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.29

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.35

-0.06

Корреляция

Корреляция между IJPIX и COBYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPIX и COBYX

Дивидендная доходность IJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.87%, что больше доходности COBYX в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPIX
VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio		24.87%25.88%0.82%1.67%42.85%8.66%5.75%5.37%0.66%0.40%1.15%9.47%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJPIX и COBYX

Максимальная просадка IJPIX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPIX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPIXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-34.18%

-30.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-8.95%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.22%

-17.10%

-28.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.88%

-34.18%

-15.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-6.21%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-6.86%

-13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.99%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPIX и COBYX

VY JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio (IJPIX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что IJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPIXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

5.20%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

8.42%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

14.59%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

13.98%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

13.55%

+5.77%