PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPE.L с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPE.L с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - IJPE.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJPE.L returned 13.77%/yr vs 9.36%/yr for VXUS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJPE.L charges 0.64%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 15.75%. За последние 10 лет акции IJPE.L превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 13.77% против 9.36% соответственно.

IJPE.L

1 день
-0.41%
1 месяц
4.83%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.41%
1 год
49.67%
3 года*
26.45%
5 лет*
18.92%
10 лет*
13.77%

VXUS

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.75%
6 месяцев
16.91%
1 год
29.28%
3 года*
15.98%
5 лет*
9.50%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPE.L и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		18.88%27.34%22.07%32.82%-5.43%11.46%8.93%15.39%-16.93%18.75%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		12.34%16.64%12.01%12.39%-10.88%17.14%1.54%24.50%-10.41%11.79%

Correlation

The correlation between IJPE.L and VXUS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.57

The correlation between IJPE.L and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJPE.L и VXUS

Секторы
IJPE.L
VXUS

Промышленность

26.0%
16.1%

Технологии

19.1%
18.1%

Финансовые услуги

17.5%
22.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
4.4%

Здравоохранение

6.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.0%

Сырьевые материалы

3.0%
7.6%

Недвижимость

2.3%
2.6%

Коммунальные услуги

1.1%
3.2%

Энергетика

1.1%
5.2%

Промышленность

IJPE.L
26.0%
VXUS
16.1%

Технологии

IJPE.L
19.1%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

IJPE.L
17.5%
VXUS
22.3%

Потребительский циклический сектор

IJPE.L
12.2%
VXUS
8.4%

Коммуникационные услуги

IJPE.L
7.9%
VXUS
4.4%

Здравоохранение

IJPE.L
6.3%
VXUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

IJPE.L
3.6%
VXUS
5.0%

Сырьевые материалы

IJPE.L
3.0%
VXUS
7.6%

Недвижимость

IJPE.L
2.3%
VXUS
2.6%

Коммунальные услуги

IJPE.L
1.1%
VXUS
3.2%

Энергетика

IJPE.L
1.1%
VXUS
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с IJPA.LIJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с XDJP.LIJPE.L с DXJ
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

IJPE.L vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPE.LVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.19

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.98

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

3.15

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

13.24

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPE.L vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPE.LVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.19

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.70

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и VXUS

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPE.LVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-33.67%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-9.33%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-16.06%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-16.80%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-33.67%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.68%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-5.65%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.22%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и VXUS

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 3.90% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPE.LVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.06%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

11.27%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

13.40%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

13.69%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

16.00%

+2.83%

Сравнение комиссий IJPE.L и VXUS

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и VXUS

IJPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.75%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

IJPE.L and VXUS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.

IJPE.L is categorized as Japan Equities, while VXUS is Global Equities. IJPE.L tracks MSCI Japan Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.64% for IJPE.L and 0.05% for VXUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPE.L и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор