PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPE.L с PAJS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPE.L с PAJS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L).

IJPE.L и PAJS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. PAJS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и PAJS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPE.L и PAJS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		9.08%27.34%22.07%32.82%-5.43%0.29%
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc		2.48%7.34%5.62%10.98%-18.73%-1.48%
Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как PAJS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAJS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у PAJS.L с доходностью 2.48%.

IJPE.L

1 день
4.87%
1 месяц
-2.66%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.49%
1 год
42.71%
3 года*
27.44%
5 лет*
16.83%
10 лет*
12.98%

PAJS.L

1 день
4.39%
1 месяц
-3.92%
С начала года
2.48%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с DXJIJPE.L с IJPA.LIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с JARI.LIJPE.L с XDJP.L
Часто сравнивают с PAJS.L:
PAJS.L с EEJG.LPAJS.L с HSJP.LPAJS.L с DXJG.LPAJS.L с FJPS.LPAJS.L с JPJP.LPAJS.L с HMJP.LPAJS.L с IJPN.L

Сравнение комиссий IJPE.L и PAJS.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PAJS.L в 0.19%.

IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Доходность на риск

IJPE.L vs. PAJS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PAJS.L
Ранг доходности на риск PAJS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAJS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAJS.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAJS.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAJS.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAJS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c PAJS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPE.LPAJS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.60

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.00

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.12

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

1.15

+3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

3.79

+11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPE.L vs. PAJS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа PAJS.L равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и PAJS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPE.LPAJS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.60

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.03

+0.51

Корреляция

Корреляция между IJPE.L и PAJS.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и PAJS.L

Ни IJPE.L, ни PAJS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и PAJS.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки PAJS.L в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и PAJS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPE.LPAJS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-29.71%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.92%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-11.89%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-16.72%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.34%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и PAJS.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAJS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPE.LPAJS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

8.30%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

14.30%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

19.52%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

23.00%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

23.00%

-3.99%