График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
IJPE.L торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) показал доход в 4.01% с начала года и 35.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IJPE.L составила 12.45%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 11.99%.
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 35.57%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 12.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.99%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 окт. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2013 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был май 2012 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IJPE.L закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 окт. 2014 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.89% | 9.27% | -9.25% | 4.01% | |||||||||
| 2025 | 1.65% | -3.55% | -0.36% | -0.55% | 5.17% | 2.32% | 2.71% | 3.70% | 2.89% | 8.62% | 0.87% | 1.44% | 27.34% |
| 2024 | 7.38% | 6.19% | 4.76% | -0.93% | 1.55% | 3.19% | -3.06% | -1.44% | -1.91% | 0.92% | 1.41% | 2.62% | 22.07% |
| 2023 | 5.69% | 0.70% | 2.23% | 2.39% | 4.05% | 8.94% | 1.46% | -0.54% | 1.12% | -1.02% | 4.12% | 0.01% | 32.82% |
| 2022 | -5.33% | 0.26% | 3.15% | -1.20% | -0.86% | -2.54% | 4.26% | 0.30% | -4.61% | 4.31% | 3.35% | -5.89% | -5.43% |
| 2021 | 0.69% | 3.55% | 4.25% | -2.92% | 2.43% | -0.36% | -1.44% | 2.01% | 4.42% | -1.10% | -4.16% | 4.00% | 11.46% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating: годовая альфа составляет 5.00%, бета — 0.53, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 07.10.2010.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (66.71%) было выше, чем в снижении (63.27%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.53 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.21 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.00%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 66.71%
- Участие в снижении
- 63.27%
Комиссия
Комиссия IJPE.L составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IJPE.L имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IJPE.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.43 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 0.73 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 0.67 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 2.80 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IJPE.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating показал максимальную просадку в 34.53%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating составляет 9.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.53% | 24 янв. 2018 г. | 543 | 16 мар. 2020 г. | 205 | 7 янв. 2021 г. | 748 |
| -30.84% | 11 авг. 2015 г. | 222 | 27 июн. 2016 г. | 336 | 23 окт. 2017 г. | 558 |
| -29.12% | 18 февр. 2011 г. | 305 | 1 июн. 2012 г. | 181 | 1 мар. 2013 г. | 486 |
| -21.5% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 244 | 23 июл. 2025 г. | 262 |
| -19.16% | 23 мая 2013 г. | 16 | 14 июн. 2013 г. | 138 | 30 дек. 2013 г. | 154 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...