PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPE.L с XDJP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPE.L с XDJP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L).

IJPE.L и XDJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. XDJP.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 янв. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и XDJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPE.L и XDJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		9.08%27.34%22.07%32.82%-5.43%11.46%8.93%15.39%-16.93%18.75%
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		8.63%14.73%14.97%17.96%-14.89%2.47%15.16%24.00%-4.72%10.21%
Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как XDJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDJP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJPE.L показывает доходность 9.08%, а XDJP.L немного ниже – 8.68%. За последние 10 лет акции IJPE.L превзошли акции XDJP.L по среднегодовой доходности: 12.98% против 10.54% соответственно.

IJPE.L

1 день
4.87%
1 месяц
-2.66%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.49%
1 год
42.71%
3 года*
27.44%
5 лет*
16.83%
10 лет*
12.98%

XDJP.L

1 день
4.88%
1 месяц
-4.90%
С начала года
8.68%
6 месяцев
14.89%
1 год
35.75%
3 года*
16.68%
5 лет*
7.14%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с IJPA.LIJPE.L с DXJIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с JARI.L
Часто сравнивают с XDJP.L:
XDJP.L с CNKY.LXDJP.L с VJPN.LXDJP.L с DXJG.LXDJP.L с DXJXDJP.L с PAXG.LXDJP.L с CSJP.LXDJP.L с JPJP.L

Сравнение комиссий IJPE.L и XDJP.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%.

IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Доходность на риск

IJPE.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.L
Ранг доходности на риск XDJP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPE.LXDJP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.53

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.25

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

2.72

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

8.44

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPE.L vs. XDJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDJP.L равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и XDJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPE.LXDJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.53

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.39

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.61

-0.07

Корреляция

Корреляция между IJPE.L и XDJP.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и XDJP.L

IJPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.26%1.33%1.41%1.59%2.47%1.20%1.11%1.13%1.24%0.72%0.83%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и XDJP.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки XDJP.L в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и XDJP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPE.LXDJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-23.69%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-13.40%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-20.61%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-23.69%

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-8.22%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-6.87%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.27%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и XDJP.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) имеют волатильность 8.82% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPE.LXDJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

9.03%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

17.56%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

23.21%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

18.22%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

18.24%

+0.77%