Сравнение IJPE.L с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
IJPE.L и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPE.L и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPE.L и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 9.08% | 27.34% | 22.07% | 32.82% | -5.43% | 11.46% | 8.93% | 15.39% | -16.93% | 18.75% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 14.22% | 17.02% | 38.40% | 37.78% | 12.53% | 26.82% | -4.63% | 21.63% | -16.02% | 7.71% |
Разные валюты инструментов
IJPE.L торгуется в EUR, в то время как DXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 14.22%. За последние 10 лет акции IJPE.L уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 12.98% против 17.34% соответственно.
IJPE.L
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 42.71%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 12.98%
DXJ
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 14.22%
- 6 месяцев
- 29.93%
- 1 год
- 40.69%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 17.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPE.L и DXJ
IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
IJPE.L vs. DXJ — Ранг доходности на риск
IJPE.L
DXJ
Сравнение IJPE.L c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPE.L | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.61 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 2.11 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.92 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | 9.97 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPE.L | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.61 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.43 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IJPE.L и DXJ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPE.L и DXJ
IJPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок IJPE.L и DXJ
Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки DXJ в -44.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPE.L | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -49.63% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -12.65% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -22.19% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.53% | -39.14% | +4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -4.69% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -14.44% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.25% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPE.L и DXJ
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPE.L | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 6.93% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 14.22% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 25.35% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 20.05% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 22.01% | -3.00% |