PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPE.L с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPE.L и DXJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
9.08%27.34%22.07%32.82%-5.43%11.46%8.93%15.39%-16.93%18.75%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
14.22%17.02%38.40%37.78%12.53%26.82%-4.63%21.63%-16.02%7.71%
Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как DXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 14.22%. За последние 10 лет акции IJPE.L уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 12.98% против 17.34% соответственно.


IJPE.L

1 день
4.87%
1 месяц
-2.66%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.49%
1 год
42.71%
3 года*
27.44%
5 лет*
16.83%
10 лет*
12.98%

DXJ

1 день
2.15%
1 месяц
-1.80%
С начала года
14.22%
6 месяцев
29.93%
1 год
40.69%
3 года*
32.48%
5 лет*
25.33%
10 лет*
17.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Сравнение комиссий IJPE.L и DXJ

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.


Доходность на риск

IJPE.L vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPE.LDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.61

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.11

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

2.92

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

9.97

+5.40

IJPE.L vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPE.LDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.61

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.27

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.12

Корреляция

Корреляция между IJPE.L и DXJ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и DXJ

IJPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и DXJ

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки DXJ в -44.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и DXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPE.LDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-49.63%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.65%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-22.19%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-39.14%

+4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-4.69%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-14.44%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.25%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и DXJ

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPE.LDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

6.93%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

14.22%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

25.35%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

20.05%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

22.01%

-3.00%