PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPE.L с EUNN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPE.L с EUNN.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE).

IJPE.L и EUNN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. EUNN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan IMI. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и EUNN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPE.L и EUNN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		9.08%27.34%22.07%32.82%-5.43%11.46%8.93%15.39%-16.93%18.75%
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		7.15%13.46%12.90%15.16%-11.47%9.25%4.10%22.24%-10.32%10.42%

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у EUNN.DE с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции IJPE.L превзошли акции EUNN.DE по среднегодовой доходности: 12.98% против 8.83% соответственно.

IJPE.L

1 день
4.87%
1 месяц
-2.66%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.49%
1 год
42.71%
3 года*
27.44%
5 лет*
16.83%
10 лет*
12.98%

EUNN.DE

1 день
-1.71%
1 месяц
0.54%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.24%
1 год
24.48%
3 года*
14.53%
5 лет*
7.47%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с IJPD.LIJPE.L с IJPA.LIJPE.L с DXJIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с JARI.LIJPE.L с XDJP.L
Часто сравнивают с EUNN.DE:
EUNN.DE с VJPA.DEEUNN.DE с LCUJ.DEEUNN.DE с XFNT.DEEUNN.DE с WTIZ.DEEUNN.DE с ^GSPCEUNN.DE с FLINEUNN.DE с XDWF.DE

Сравнение комиссий IJPE.L и EUNN.DE

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EUNN.DE в 0.12%.

IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
EUNN.DE
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Доходность на риск

IJPE.L vs. EUNN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EUNN.DE
Ранг доходности на риск EUNN.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNN.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNN.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNN.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNN.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNN.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c EUNN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPE.LEUNN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.24

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.78

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

3.21

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

11.05

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPE.L vs. EUNN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа EUNN.DE равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и EUNN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPE.LEUNN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.24

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.46

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.04

Корреляция

Корреляция между IJPE.L и EUNN.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и EUNN.DE

Ни IJPE.L, ни EUNN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и EUNN.DE

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки EUNN.DE в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и EUNN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPE.LEUNN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-28.55%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-9.58%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-19.41%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-28.55%

-5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-5.95%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-6.90%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.79%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и EUNN.DE

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) имеют волатильность 8.82% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPE.LEUNN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

8.47%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

14.30%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

19.76%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

15.92%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

16.13%

+2.88%