PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPD.L с JPSR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и JPSR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и JPSR.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
10.39%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-14.26%20.81%
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis
2.57%27.19%6.83%13.38%-19.49%-4.25%21.47%25.98%-16.36%20.45%
Разные валюты инструментов

IJPD.L торгуется в USD, в то время как JPSR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPSR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у JPSR.L с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции JPSR.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 7.55% соответственно.


IJPD.L

1 день
5.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.39%
6 месяцев
23.50%
1 год
46.48%
3 года*
29.83%
5 лет*
19.03%
10 лет*
15.24%

JPSR.L

1 день
4.35%
1 месяц
-2.41%
С начала года
2.57%
6 месяцев
10.57%
1 год
25.73%
3 года*
14.34%
5 лет*
4.45%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IJPD.L и JPSR.L

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JPSR.L в 0.22%.


Доходность на риск

IJPD.L vs. JPSR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

JPSR.L
Ранг доходности на риск JPSR.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSR.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSR.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSR.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSR.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSR.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c JPSR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPD.LJPSR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.23

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.77

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

1.92

+3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.30

6.55

+10.75

IJPD.L vs. JPSR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа JPSR.L равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и JPSR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPD.LJPSR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.23

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.25

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.47

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.47

+0.17

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и JPSR.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и JPSR.L

IJPD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPSR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis
1.10%1.74%1.67%1.60%1.71%1.36%1.36%1.51%1.58%1.42%1.16%

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и JPSR.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки JPSR.L в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и JPSR.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPD.LJPSR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-23.05%

-8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-10.84%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-21.57%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-23.05%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-4.71%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-6.96%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.40%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и JPSR.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) имеют волатильность 9.28% и 9.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPD.LJPSR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

9.25%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

15.33%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

21.12%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

17.77%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

18.77%

+0.33%