Сравнение JPSR.L с DXJP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L).
JPSR.L и DXJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSR.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPSR.L и DXJP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSR.L и DXJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSR.L UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 3.73% | 18.27% | 8.64% | 7.70% | -9.85% | -3.37% | 16.62% | 21.49% | -11.09% | 10.04% |
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 13.65% | 33.41% | 28.49% | 40.34% | 4.78% | 16.94% | 3.19% | 14.23% | -20.57% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSR.L показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у DXJP.L с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции JPSR.L уступали акциям DXJP.L по среднегодовой доходности: 8.27% против 16.26% соответственно.
JPSR.L
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 8.27%
DXJP.L
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 35.38%
- 5 лет*
- 24.33%
- 10 лет*
- 16.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSR.L и DXJP.L
JPSR.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DXJP.L в 0.45%.
Доходность на риск
JPSR.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск
JPSR.L
DXJP.L
Сравнение JPSR.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSR.L | DXJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.35 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.99 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 5.22 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 19.23 | -13.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSR.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.35 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.29 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JPSR.L и DXJP.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSR.L и DXJP.L
Дивидендная доходность JPSR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности DXJP.L в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSR.L UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 1.10% | 1.74% | 1.67% | 1.60% | 1.71% | 1.36% | 1.36% | 1.51% | 1.58% | 1.42% | 1.16% |
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 1.49% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.97% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок JPSR.L и DXJP.L
Максимальная просадка JPSR.L за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSR.L и DXJP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSR.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.05% | -41.75% | +18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -13.91% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -22.88% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.05% | -41.75% | +18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -4.46% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -8.53% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.73% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSR.L и DXJP.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) имеют волатильность 8.51% и 8.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSR.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 8.58% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 15.23% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 22.34% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 18.92% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 19.63% | -1.61% |