Сравнение JPSR.L с SUJA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L).
JPSR.L и SUJA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSR.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. SUJA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPSR.L и SUJA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSR.L и SUJA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSR.L UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 3.73% | 18.27% | 8.64% | 7.70% | -9.85% | -3.37% | 16.62% | 21.49% | -11.09% | 5.99% |
SUJA.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 0.50% | 11.08% | 4.65% | 7.41% | -8.78% | 2.14% | 13.75% | 18.34% | -9.18% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSR.L показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у SUJA.L с доходностью 0.50%.
JPSR.L
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 8.27%
SUJA.L
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSR.L и SUJA.L
JPSR.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SUJA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPSR.L vs. SUJA.L — Ранг доходности на риск
JPSR.L
SUJA.L
Сравнение JPSR.L c SUJA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSR.L | SUJA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.60 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.96 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.23 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 4.04 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSR.L | SUJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.60 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.21 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.31 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между JPSR.L и SUJA.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSR.L и SUJA.L
Дивидендная доходность JPSR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как SUJA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSR.L UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 1.10% | 1.74% | 1.67% | 1.60% | 1.71% | 1.36% | 1.36% | 1.51% | 1.58% | 1.42% | 1.16% |
SUJA.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSR.L и SUJA.L
Максимальная просадка JPSR.L за все время составила -23.05%, примерно равная максимальной просадке SUJA.L в -23.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSR.L и SUJA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSR.L | SUJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.05% | -23.81% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -10.57% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -20.93% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -4.67% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -7.04% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.22% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSR.L и SUJA.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) имеют волатильность 8.51% и 8.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSR.L | SUJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 8.63% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 14.33% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 18.79% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 15.49% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 16.99% | +1.03% |