PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPSR.L с SUJA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPSR.L и SUJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPSR.L и SUJA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis
3.73%18.27%8.64%7.70%-9.85%-3.37%16.62%21.49%-11.09%5.99%
SUJA.L
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)
0.50%11.08%4.65%7.41%-8.78%2.14%13.75%18.34%-9.18%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, JPSR.L показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у SUJA.L с доходностью 0.50%.


JPSR.L

1 день
3.67%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.73%
6 месяцев
12.00%
1 год
22.12%
3 года*
11.47%
5 лет*
5.26%
10 лет*
8.27%

SUJA.L

1 день
3.49%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.50%
6 месяцев
5.51%
1 год
11.39%
3 года*
6.60%
5 лет*
3.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий JPSR.L и SUJA.L

JPSR.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SUJA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JPSR.L vs. SUJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPSR.L
Ранг доходности на риск JPSR.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSR.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSR.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSR.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSR.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSR.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина

SUJA.L
Ранг доходности на риск SUJA.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUJA.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUJA.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUJA.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUJA.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUJA.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSR.L c SUJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPSR.LSUJA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.60

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.96

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.23

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

4.04

+2.02

JPSR.L vs. SUJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSR.L на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SUJA.L равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSR.L и SUJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPSR.LSUJA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.60

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.21

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.31

+0.28

Корреляция

Корреляция между JPSR.L и SUJA.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSR.L и SUJA.L

Дивидендная доходность JPSR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как SUJA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis
1.10%1.74%1.67%1.60%1.71%1.36%1.36%1.51%1.58%1.42%1.16%
SUJA.L
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPSR.L и SUJA.L

Максимальная просадка JPSR.L за все время составила -23.05%, примерно равная максимальной просадке SUJA.L в -23.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSR.L и SUJA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JPSR.LSUJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-23.81%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-10.57%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-20.93%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-4.67%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-7.04%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.22%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSR.L и SUJA.L

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) имеют волатильность 8.51% и 8.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPSR.LSUJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

8.63%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

14.33%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

18.79%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.49%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

16.99%

+1.03%