Сравнение JPSR.L с HPJS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L).
JPSR.L и HPJS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSR.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. HPJS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 10 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPSR.L и HPJS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSR.L и HPJS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPSR.L UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 2.28% | 18.27% | 8.64% | 7.70% | -9.85% | -4.86% |
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 0.97% | 14.99% | -1.51% | 9.90% | -15.00% | -3.14% |
Разные валюты инструментов
JPSR.L торгуется в GBp, в то время как HPJS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPJS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPSR.L показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у HPJS.L с доходностью 0.97%.
JPSR.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 8.11%
HPJS.L
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSR.L и HPJS.L
JPSR.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии HPJS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPSR.L vs. HPJS.L — Ранг доходности на риск
JPSR.L
HPJS.L
Сравнение JPSR.L c HPJS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSR.L | HPJS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.71 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.07 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 7.55 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSR.L | HPJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.05 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между JPSR.L и HPJS.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSR.L и HPJS.L
Дивидендная доходность JPSR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как HPJS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSR.L UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 1.12% | 1.74% | 1.67% | 1.60% | 1.71% | 1.36% | 1.36% | 1.51% | 1.58% | 1.42% | 1.16% |
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSR.L и HPJS.L
Максимальная просадка JPSR.L за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки HPJS.L в -24.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSR.L и HPJS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSR.L | HPJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.05% | -24.65% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -12.22% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -8.48% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -11.74% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.36% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSR.L и HPJS.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что JPSR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPJS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSR.L | HPJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 7.49% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 14.41% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 18.75% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 15.79% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 15.79% | +2.23% |