PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPSR.L с JARI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPSR.L и JARI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPSR.L и JARI.L


2026 (YTD)20252024202320222021
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis
3.73%18.27%8.64%7.70%-9.85%-5.64%
JARI.L
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)
2.29%10.15%-2.37%5.00%-10.79%-1.95%

Доходность по периодам

С начала года, JPSR.L показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у JARI.L с доходностью 2.29%.


JPSR.L

1 день
3.67%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.73%
6 месяцев
12.00%
1 год
22.12%
3 года*
11.47%
5 лет*
5.26%
10 лет*
8.27%

JARI.L

1 день
3.39%
1 месяц
-1.87%
С начала года
2.29%
6 месяцев
5.63%
1 год
13.06%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.88%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPSR.L и JARI.L

JPSR.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии JARI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JPSR.L vs. JARI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPSR.L
Ранг доходности на риск JPSR.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSR.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSR.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSR.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSR.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSR.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина

JARI.L
Ранг доходности на риск JARI.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSR.L c JARI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPSR.LJARI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.73

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.12

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.25

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

3.89

+2.17

JPSR.L vs. JARI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSR.L на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа JARI.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSR.L и JARI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPSR.LJARI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.73

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.07

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.02

+0.57

Корреляция

Корреляция между JPSR.L и JARI.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSR.L и JARI.L

Дивидендная доходность JPSR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как JARI.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis
1.10%1.74%1.67%1.60%1.71%1.36%1.36%1.51%1.58%1.42%1.16%
JARI.L
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPSR.L и JARI.L

Максимальная просадка JPSR.L за все время составила -23.05%, примерно равная максимальной просадке JARI.L в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSR.L и JARI.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JPSR.LJARI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-22.78%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-10.47%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-22.78%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-4.82%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-12.59%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.36%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSR.L и JARI.L

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что JPSR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JARI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPSR.LJARI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.78%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

13.71%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

17.79%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

17.47%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

17.70%

+0.32%