Сравнение JPSR.L с DXJA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L).
JPSR.L и DXJA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSR.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPSR.L и DXJA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSR.L и DXJA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSR.L UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 3.73% | 18.27% | 8.64% | 7.70% | -9.85% | -3.37% | 16.62% | 21.49% | -11.09% | 5.75% |
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 15.30% | 23.96% | 31.18% | 34.18% | 17.73% | 18.52% | 0.41% | 14.91% | -14.34% | 10.49% |
Разные валюты инструментов
JPSR.L торгуется в GBp, в то время как DXJA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPSR.L показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 15.30%.
JPSR.L
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 8.27%
DXJA.L
- 1 день
- 4.53%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 30.94%
- 1 год
- 48.79%
- 3 года*
- 32.46%
- 5 лет*
- 26.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSR.L и DXJA.L
JPSR.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.
Доходность на риск
JPSR.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск
JPSR.L
DXJA.L
Сравнение JPSR.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSR.L | DXJA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.08 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.65 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 5.40 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 18.03 | -11.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSR.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.08 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.48 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.07 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между JPSR.L и DXJA.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSR.L и DXJA.L
Дивидендная доходность JPSR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как DXJA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSR.L UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 1.10% | 1.74% | 1.67% | 1.60% | 1.71% | 1.36% | 1.36% | 1.51% | 1.58% | 1.42% | 1.16% |
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSR.L и DXJA.L
Максимальная просадка JPSR.L за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSR.L и DXJA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSR.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.05% | -37.52% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -13.64% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.57% | -23.00% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -4.33% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -5.93% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.72% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSR.L и DXJA.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) составляет 8.51%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что JPSR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSR.L | DXJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 9.10% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 16.14% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 23.38% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 21.52% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 24.03% | -6.01% |