Сравнение JPSR.L с EUFM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L).

JPSR.L и EUFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSR.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. EUFM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPSR.L и EUFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPSR.L и EUFM.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
JPSR.L UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis	3.73%	18.27%	8.64%	7.70%	-9.85%	-3.37%	16.62%	21.49%	-11.09%
EUFM.L UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc	0.94%	29.59%	3.25%	15.45%	-7.82%	13.50%	5.84%	19.11%	-12.29%

Доходность по периодам

С начала года, JPSR.L показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у EUFM.L с доходностью 0.94%.

JPSR.L

1 день: 3.67%

1 месяц: -1.67%

С начала года: 3.73%

6 месяцев: 12.00%

1 год: 22.12%

3 года*: 11.47%

5 лет*: 5.26%

10 лет*: 8.27%

EUFM.L

1 день: 2.71%

1 месяц: -3.59%

С начала года: 0.94%

6 месяцев: 5.08%

1 год: 18.81%

3 года*: 12.63%

5 лет*: 9.69%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis

Название символа

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc

Часто сравнивают с JPSR.L:

JPSR.L с SUJA.L JPSR.L с DXJP.L JPSR.L с DXJA.L JPSR.L с JARI.L JPSR.L с HPJS.L JPSR.L с UC63.L JPSR.L с JPJP.L

Часто сравнивают с EUFM.L:

EUFM.L с CEMT.DE EUFM.L с IBC0.DE EUFM.L с D5BL.DE EUFM.L с XLK EUFM.L с ZPRX.DE EUFM.L с PRAZ.DE EUFM.L с QTOP

Сравнение комиссий JPSR.L и EUFM.L

JPSR.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EUFM.L в 0.34%.

EUFM.L

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc

JPSR.L

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis

Доходность на риск

JPSR.L vs. EUFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPSR.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EUFM.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSR.L c EUFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JPSR.L	EUFM.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.16	1.38	-0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.65	1.81	-0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.28	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.90	1.79	+0.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.05	6.66	-0.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSR.L vs. EUFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSR.L на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUFM.L равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSR.L и EUFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JPSR.L	EUFM.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.16	1.38	-0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.67	-0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.49	+0.10

Корреляция

Корреляция между JPSR.L и EUFM.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSR.L и EUFM.L

Дивидендная доходность JPSR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как EUFM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
JPSR.L UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis	1.10%	1.74%	1.67%	1.60%	1.71%	1.36%	1.36%	1.51%	1.58%	1.42%	1.16%
EUFM.L UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPSR.L и EUFM.L

Максимальная просадка JPSR.L за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки EUFM.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSR.L и EUFM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	JPSR.L	EUFM.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.05%	-30.14%	+7.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.84%	-10.59%	-0.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.57%	-20.86%	-0.71%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-23.05%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.71%	-5.98%	+1.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.96%	-5.25%	-1.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.40%	2.85%	+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSR.L и EUFM.L

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что JPSR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JPSR.L	EUFM.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.51%	5.95%	+2.56%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.40%	9.50%	+4.90%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.30%	13.60%	+5.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.66%	14.48%	+1.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.02%	16.17%	+1.85%

Сравнение JPSR.L с EUFM.L

Доходность

Сравнение доходности JPSR.L и EUFM.L

Сравнение доходности по годам JPSR.L и EUFM.L

Доходность по периодам

JPSR.L

EUFM.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JPSR.L и EUFM.L

Доходность на риск

JPSR.L vs. EUFM.L — Ранг доходности на риск

JPSR.L

EUFM.L

Сравнение JPSR.L c EUFM.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JPSR.L vs. EUFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSR.L и EUFM.L

Просадки

Сравнение просадок JPSR.L и EUFM.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JPSR.L и EUFM.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)