PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSR.L с UC63.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPSR.L с UC63.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L).

JPSR.L и UC63.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSR.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. UC63.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 18 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPSR.L и UC63.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPSR.L и UC63.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		3.73%18.27%8.64%7.70%-9.85%-3.37%16.62%21.49%-11.09%10.04%
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis		5.45%25.75%9.16%6.95%7.38%19.00%-13.55%16.32%-9.35%12.54%

Доходность по периодам

С начала года, JPSR.L показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у UC63.L с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции JPSR.L уступали акциям UC63.L по среднегодовой доходности: 8.27% против 9.17% соответственно.

JPSR.L

1 день
3.67%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.73%
6 месяцев
12.00%
1 год
22.12%
3 года*
11.47%
5 лет*
5.26%
10 лет*
8.27%

UC63.L

1 день
1.68%
1 месяц
-3.24%
С начала года
5.45%
6 месяцев
11.35%
1 год
23.87%
3 года*
14.56%
5 лет*
13.45%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis

Часто сравнивают с JPSR.L:
JPSR.L с SUJA.LJPSR.L с DXJP.LJPSR.L с JARI.LJPSR.L с DXJA.LJPSR.L с HPJS.LJPSR.L с EUFM.LJPSR.L с JPJP.L
Часто сравнивают с UC63.L:
UC63.L с IUIS.LUC63.L с VTIUC63.L с VOOUC63.L с IUIT.LUC63.L с SPYUC63.L с VADGXUC63.L с UB17.L

Сравнение комиссий JPSR.L и UC63.L

JPSR.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии UC63.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis

Доходность на риск

JPSR.L vs. UC63.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSR.L
Ранг доходности на риск JPSR.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSR.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSR.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSR.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSR.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSR.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
UC63.L
Ранг доходности на риск UC63.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC63.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC63.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC63.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC63.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC63.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSR.L c UC63.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSR.LUC63.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.76

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.22

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.59

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

10.03

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSR.L vs. UC63.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSR.L на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа UC63.L равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSR.L и UC63.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSR.LUC63.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.76

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.05

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Корреляция

Корреляция между JPSR.L и UC63.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSR.L и UC63.L

Дивидендная доходность JPSR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности UC63.L в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		1.10%1.74%1.67%1.60%1.71%1.36%1.36%1.51%1.58%1.42%1.16%0.00%
UC63.L
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis		2.88%2.73%3.12%3.69%3.71%3.22%3.86%4.21%3.55%4.46%2.14%4.44%

Просадки

Сравнение просадок JPSR.L и UC63.L

Максимальная просадка JPSR.L за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки UC63.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSR.L и UC63.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JPSR.LUC63.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-34.55%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-10.83%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-12.95%

-8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.05%

-34.55%

+11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-4.54%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-4.77%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.43%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSR.L и UC63.L

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что JPSR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC63.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPSR.LUC63.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

5.32%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

8.85%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

13.55%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

12.86%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

15.08%

+2.94%