Сравнение IJPD.L с HMJP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L).
IJPD.L и HMJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. HMJP.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 23 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPD.L и HMJP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPD.L и HMJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 10.39% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 12.22% | 10.80% | 18.74% | -14.26% | 20.81% |
HMJP.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | 7.57% | 26.30% | 7.23% | 20.03% | -17.05% | 1.17% | 15.80% | 19.10% | -13.82% | 24.17% |
Разные валюты инструментов
IJPD.L торгуется в USD, в то время как HMJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у HMJP.L с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции HMJP.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 9.29% соответственно.
IJPD.L
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 15.24%
HMJP.L
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPD.L и HMJP.L
IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HMJP.L в 0.19%.
Доходность на риск
IJPD.L vs. HMJP.L — Ранг доходности на риск
IJPD.L
HMJP.L
Сравнение IJPD.L c HMJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPD.L | HMJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.56 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.20 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.58 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 9.61 | +7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPD.L | HMJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.56 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.43 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.55 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.40 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IJPD.L и HMJP.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPD.L и HMJP.L
IJPD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMJP.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | 1.59% | 1.74% | 1.64% | 1.75% | 1.98% | 1.53% | 1.68% | 1.83% | 1.73% | 1.41% | 1.27% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок IJPD.L и HMJP.L
Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, примерно равная максимальной просадке HMJP.L в -32.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и HMJP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPD.L | HMJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -24.24% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -10.83% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -18.50% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -24.24% | -6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -5.27% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -7.02% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.00% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPD.L и HMJP.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) имеют волатильность 9.28% и 9.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPD.L | HMJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 9.20% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 15.56% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 21.36% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 17.96% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 17.06% | +2.04% |