Сравнение HMJP.L с SJPA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L).
HMJP.L и SJPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMJP.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 23 мар. 2010 г.. SJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMJP.L или SJPA.L.
Основные характеристики
| HMJP.L | SJPA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.10% | 5.49% |
| Дох-ть за 1 год | 9.86% | 9.34% |
| Дох-ть за 3 года | 2.68% | 2.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.84% | 4.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.14% | 8.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.92 | 0.93 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 2.26 | 2.35 |
| Индекс Язвы | 4.36% | 4.17% |
| Дневная вол-ть | 16.13% | 15.34% |
| Макс. просадка | -24.24% | -24.73% |
| Текущая просадка | -6.25% | -5.65% |
Корреляция
Корреляция между HMJP.L и SJPA.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HMJP.L и SJPA.L
С начала года, HMJP.L показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у SJPA.L с доходностью 5.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HMJP.L имеют среднегодовую доходность 8.14%, а акции SJPA.L немного отстают с 8.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMJP.L и SJPA.L
HMJP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SJPA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMJP.L c SJPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMJP.L и SJPA.L
Дивидендная доходность HMJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как SJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJP.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | 1.68% | 1.75% | 1.98% | 1.53% | 1.68% | 1.83% | 1.73% | 1.41% | 1.27% | 1.10% | 1.28% | 1.44% |
SJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMJP.L и SJPA.L
Максимальная просадка HMJP.L за все время составила -24.24%, примерно равная максимальной просадке SJPA.L в -24.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJP.L и SJPA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMJP.L и SJPA.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) имеют волатильность 4.25% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.