Сравнение HMJP.L с DXJP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L).
HMJP.L и DXJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMJP.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 23 мар. 2010 г.. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HMJP.L и DXJP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMJP.L и DXJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJP.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | 7.23% | 17.44% | 9.05% | 14.01% | -7.12% | 2.09% | 12.36% | 14.51% | -8.64% | 13.37% |
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 11.93% | 33.41% | 28.49% | 40.34% | 4.78% | 16.94% | 3.19% | 14.23% | -20.57% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HMJP.L показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у DXJP.L с доходностью 11.93%. За последние 10 лет акции HMJP.L уступали акциям DXJP.L по среднегодовой доходности: 9.93% против 16.27% соответственно.
HMJP.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 9.93%
DXJP.L
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 50.20%
- 3 года*
- 34.80%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 16.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMJP.L и DXJP.L
HMJP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DXJP.L в 0.45%.
Доходность на риск
HMJP.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск
HMJP.L
DXJP.L
Сравнение HMJP.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMJP.L | DXJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.23 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.86 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 6.01 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 23.05 | -11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMJP.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.23 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.26 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.66 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между HMJP.L и DXJP.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMJP.L и DXJP.L
Дивидендная доходность HMJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности DXJP.L в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJP.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | 1.61% | 1.74% | 1.64% | 1.75% | 1.98% | 1.53% | 1.68% | 1.83% | 1.73% | 1.41% | 1.27% | 1.10% |
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 1.51% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.97% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMJP.L и DXJP.L
Максимальная просадка HMJP.L за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJP.L и DXJP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMJP.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -41.75% | +17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -10.06% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -22.88% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.24% | -41.75% | +17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -5.90% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -8.53% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.62% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMJP.L и DXJP.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) имеют волатильность 8.21% и 8.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMJP.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 8.54% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 15.23% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 22.38% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 18.92% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 19.63% | -3.61% |