Сравнение HMJP.L с VJPA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L).
HMJP.L и VJPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMJP.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 23 мар. 2010 г.. VJPA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMJP.L или VJPA.L.
Основные характеристики
| HMJP.L | VJPA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.43% | 8.40% |
| Дох-ть за 1 год | 11.73% | 16.95% |
| Дох-ть за 3 года | 3.52% | 1.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.90% | 4.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.07 | 1.49 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 2.67 | 4.87 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 16.01% | 16.60% |
| Макс. просадка | -24.24% | -32.06% |
| Текущая просадка | -5.07% | -4.86% |
Корреляция
Корреляция между HMJP.L и VJPA.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HMJP.L и VJPA.L
С начала года, HMJP.L показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у VJPA.L с доходностью 8.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMJP.L и VJPA.L
HMJP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VJPA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMJP.L c VJPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMJP.L и VJPA.L
Дивидендная доходность HMJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как VJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJP.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | 1.66% | 1.75% | 1.98% | 1.53% | 1.68% | 1.83% | 1.73% | 1.41% | 1.27% | 1.10% | 1.28% | 1.44% |
VJPA.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMJP.L и VJPA.L
Максимальная просадка HMJP.L за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки VJPA.L в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJP.L и VJPA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMJP.L и VJPA.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что HMJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.