Сравнение HMJP.L с S400.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L).
HMJP.L и S400.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMJP.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 23 мар. 2010 г.. S400.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 10 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HMJP.L и S400.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMJP.L и S400.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJP.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | 8.79% | 17.44% | 9.05% | 14.01% | -7.12% | 2.09% | 12.36% | 14.51% | -8.64% | 13.37% |
S400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 9.32% | 17.62% | 8.31% | 13.66% | -5.83% | 0.91% | 12.00% | 14.33% | -9.33% | 13.69% |
Доходность по периодам
С начала года, HMJP.L показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у S400.L с доходностью 9.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HMJP.L имеют среднегодовую доходность 10.02%, а акции S400.L немного отстают с 9.83%.
HMJP.L
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.02%
S400.L
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMJP.L и S400.L
И HMJP.L, и S400.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HMJP.L vs. S400.L — Ранг доходности на риск
HMJP.L
S400.L
Сравнение HMJP.L c S400.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMJP.L | S400.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.59 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.20 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.92 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 10.75 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMJP.L | S400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.58 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HMJP.L и S400.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMJP.L и S400.L
Дивидендная доходность HMJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как S400.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJP.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | 1.59% | 1.74% | 1.64% | 1.75% | 1.98% | 1.53% | 1.68% | 1.83% | 1.73% | 1.41% | 1.27% | 1.10% |
S400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMJP.L и S400.L
Максимальная просадка HMJP.L за все время составила -24.24%, примерно равная максимальной просадке S400.L в -24.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJP.L и S400.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMJP.L | S400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -24.69% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -10.45% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -19.34% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.24% | -24.69% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -5.43% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -5.15% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.84% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMJP.L и S400.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) имеют волатильность 8.64% и 8.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMJP.L | S400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 8.27% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 14.01% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 18.33% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 15.32% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 15.84% | +0.18% |