Сравнение HMJP.L с JARI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L).
HMJP.L и JARI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMJP.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 23 мар. 2010 г.. JARI.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HMJP.L и JARI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMJP.L и JARI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HMJP.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | 8.79% | 17.44% | 9.05% | 14.01% | -7.12% | -2.38% |
JARI.L Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.29% | 10.15% | -2.37% | 5.00% | -10.79% | -1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, HMJP.L показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у JARI.L с доходностью 2.29%.
HMJP.L
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.02%
JARI.L
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMJP.L и JARI.L
HMJP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии JARI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HMJP.L vs. JARI.L — Ранг доходности на риск
HMJP.L
JARI.L
Сравнение HMJP.L c JARI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMJP.L | JARI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.73 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.12 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.25 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 3.89 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMJP.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.73 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.07 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.02 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между HMJP.L и JARI.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMJP.L и JARI.L
Дивидендная доходность HMJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как JARI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJP.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | 1.59% | 1.74% | 1.64% | 1.75% | 1.98% | 1.53% | 1.68% | 1.83% | 1.73% | 1.41% | 1.27% | 1.10% |
JARI.L Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMJP.L и JARI.L
Максимальная просадка HMJP.L за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки JARI.L в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJP.L и JARI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMJP.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -22.78% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -10.47% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -22.78% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -4.82% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -12.59% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.36% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMJP.L и JARI.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что HMJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JARI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMJP.L | JARI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 7.78% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 13.71% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 17.79% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 17.47% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 17.70% | -1.68% |