PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMJP.L с HPJS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMJP.L с HPJS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L).

HMJP.L и HPJS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMJP.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 23 мар. 2010 г.. HPJS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 10 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HMJP.L и HPJS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMJP.L и HPJS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HMJP.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD		8.79%17.44%9.05%14.01%-7.12%-3.07%
HPJS.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF		2.62%14.99%-1.51%9.90%-15.00%-3.14%
Разные валюты инструментов

HMJP.L торгуется в GBp, в то время как HPJS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPJS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMJP.L показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у HPJS.L с доходностью 2.62%.

HMJP.L

1 день
4.40%
1 месяц
-2.84%
С начала года
8.79%
6 месяцев
13.89%
1 год
29.59%
3 года*
14.92%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.02%

HPJS.L

1 день
4.06%
1 месяц
-4.02%
С начала года
2.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
21.81%
3 года*
7.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD

HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Часто сравнивают с HMJP.L:
HMJP.L с VJPA.LHMJP.L с SJPA.LHMJP.L с DXJP.LHMJP.L с S400.LHMJP.L с JRIE.LHMJP.L с JARI.LHMJP.L с DXJA.L
Часто сравнивают с HPJS.L:
HPJS.L с JRIE.LHPJS.L с IJPE.LHPJS.L с JPSR.LHPJS.L с EEJG.LHPJS.L с DXJG.LHPJS.L с FJPS.LHPJS.L с HSJP.L

Сравнение комиссий HMJP.L и HPJS.L

HMJP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии HPJS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HMJP.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD
HPJS.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Доходность на риск

HMJP.L vs. HPJS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMJP.L
Ранг доходности на риск HMJP.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMJP.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMJP.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMJP.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMJP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMJP.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HPJS.L
Ранг доходности на риск HPJS.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPJS.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPJS.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPJS.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPJS.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPJS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMJP.L c HPJS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMJP.LHPJS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.16

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.77

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

1.89

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.27

6.94

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMJP.L vs. HPJS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMJP.L на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа HPJS.L равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMJP.L и HPJS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMJP.LHPJS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.16

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.07

+0.39

Корреляция

Корреляция между HMJP.L и HPJS.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMJP.L и HPJS.L

Дивидендная доходность HMJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как HPJS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMJP.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD		1.59%1.74%1.64%1.75%1.98%1.53%1.68%1.83%1.73%1.41%1.27%1.10%
HPJS.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMJP.L и HPJS.L

Максимальная просадка HMJP.L за все время составила -24.24%, примерно равная максимальной просадке HPJS.L в -24.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJP.L и HPJS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HMJP.LHPJS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-24.65%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-12.22%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-7.00%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-11.74%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.32%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HMJP.L и HPJS.L

HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что HMJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPJS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMJP.LHPJS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

8.19%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

14.45%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

18.67%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

15.78%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

15.78%

+0.24%