Сравнение HMJP.L с JRIE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L).
HMJP.L и JRIE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMJP.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 23 мар. 2010 г.. JRIE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HMJP.L и JRIE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMJP.L и JRIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HMJP.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | 8.79% | 17.44% | 10.21% |
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 9.17% | 14.41% | 11.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMJP.L показывает доходность 8.79%, а JRIE.L немного выше – 9.17%.
HMJP.L
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.02%
JRIE.L
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMJP.L и JRIE.L
HMJP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JRIE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HMJP.L vs. JRIE.L — Ранг доходности на риск
HMJP.L
JRIE.L
Сравнение HMJP.L c JRIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMJP.L | JRIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 3.44 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 4.32 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.59 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMJP.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 3.44 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 2.76 | -2.30 |
Корреляция
Корреляция между HMJP.L и JRIE.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMJP.L и JRIE.L
Дивидендная доходность HMJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности JRIE.L в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMJP.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | 1.59% | 1.74% | 1.64% | 1.75% | 1.98% | 1.53% | 1.68% | 1.83% | 1.73% | 1.41% | 1.27% | 1.10% |
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.61% | 1.81% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMJP.L и JRIE.L
Максимальная просадка HMJP.L за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки JRIE.L в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMJP.L и JRIE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMJP.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -13.10% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -10.61% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -5.33% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -3.56% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HMJP.L и JRIE.L
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) имеют волатильность 8.64% и 8.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMJP.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 8.58% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 31.20% | -11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 33.85% | -18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 33.85% | -17.83% |