PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJK с TEKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJK с TEKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) and TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. IJK is passively managed, while TEKX is actively managed. Over the past year, IJK returned 30.22% vs 153.57% for TEKX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJK charges 0.17%/yr vs 0.65%/yr for TEKX.

Доходность

Сравнение доходности IJK и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 19.41%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 78.46%.

IJK

1 день
0.34%
1 месяц
4.53%
С начала года
19.41%
6 месяцев
18.76%
1 год
30.22%
3 года*
18.50%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.54%

TEKX

1 день
-0.91%
1 месяц
27.16%
С начала года
78.46%
6 месяцев
62.40%
1 год
153.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJK и TEKX

2026 (YTD)20252024
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		19.41%7.28%5.27%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		78.46%40.92%14.80%

Correlation

The correlation between IJK and TEKX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.67

The correlation between IJK and TEKX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJK и TEKX

Секторы
IJK
TEKX

Промышленность

31.1%
17.2%

Технологии

21.8%
46.4%

Здравоохранение

13.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%
1.5%

Финансовые услуги

7.3%
26.9%

Недвижимость

5.5%

-

Энергетика

3.7%
1.8%

Сырьевые материалы

3.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.3%

Коммунальные услуги

2.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.5%
1.7%

Промышленность

IJK
31.1%
TEKX
17.2%

Технологии

IJK
21.8%
TEKX
46.4%

Здравоохранение

IJK
13.5%
TEKX

-

Потребительский циклический сектор

IJK
7.9%
TEKX
1.5%

Финансовые услуги

IJK
7.3%
TEKX
26.9%

Недвижимость

IJK
5.5%
TEKX

-

Энергетика

IJK
3.7%
TEKX
1.8%

Сырьевые материалы

IJK
3.6%
TEKX
3.3%

Потребительский защитный сектор

IJK
2.1%
TEKX
1.3%

Коммунальные услуги

IJK
2.0%
TEKX
3.1%

Коммуникационные услуги

IJK
1.5%
TEKX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с VOTIJK с IWPIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC
Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BKMCTEKX с BOUTTEKX с KOMPTEKX с SCHMTEKX с QMOM

Доходность на риск

IJK vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJKTEKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
4.13

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
4.42

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.55

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

8.62

-5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

28.47

-16.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJK vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа TEKX равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJKTEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

4.13

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.92

-1.55

Просадки

Сравнение просадок IJK и TEKX

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и TEKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJKTEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-45.57%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-17.92%

+8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.49%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-10.28%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

5.42%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и TEKX

Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) составляет 4.98%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что IJK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJKTEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

10.10%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

29.57%

-16.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

37.44%

-20.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

44.46%

-23.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

44.46%

-23.40%

Сравнение комиссий IJK и TEKX

IJK берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TEKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и TEKX

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности TEKX в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.54%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.20%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IJK and TEKX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEKX has higher volatility (10.10%) compared to IJK (4.98%). In terms of maximum drawdown, IJK dropped -54.47% vs TEKX's -45.57%.

On 1-year performance, TEKX leads with 153.57% vs 30.22% for IJK. On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. On volatility, IJK has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 153.57% return vs 30.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.65% for TEKX.

IJK has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.20% for TEKX.

They also come from different issuers: iShares and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.17% for IJK and 0.65% for TEKX.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJK и TEKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор