Сравнение IJK с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IJK и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJK и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJK и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 5.12% | 7.28% | 17.45% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IJK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.57%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJK и IBIT
IJK берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJK vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IJK
IBIT
Сравнение IJK c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJK | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.44 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | -0.37 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.35 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | -0.75 | +7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.44 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IJK и IBIT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и IBIT
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJK и IBIT
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -49.36% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -49.36% | +35.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -45.80% | +40.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -14.18% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 23.27% | -20.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и IBIT
Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) составляет 7.86%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IJK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 12.95% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 36.76% | -23.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 45.40% | -23.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 51.21% | -30.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 51.21% | -30.21% |