Сравнение IJK с FCUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS).
IJK и FCUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. FCUS - это активно управляемый фонд от Pinnacle. Фонд был запущен 28 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IJK и FCUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJK и FCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 5.12% | 7.28% | 15.68% | 17.41% |
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 17.00% | 13.69% | 30.59% | 21.13% |
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 17.00%.
IJK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.57%
FCUS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 19.12%
- 1 год
- 64.87%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJK и FCUS
IJK берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.
Доходность на риск
IJK vs. FCUS — Ранг доходности на риск
IJK
FCUS
Сравнение IJK c FCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJK | FCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.87 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.24 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.80 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 12.53 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJK | FCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.87 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.86 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между IJK и FCUS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и FCUS
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FCUS в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 3.70% | 4.33% | 11.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJK и FCUS
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и FCUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJK | FCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -39.89% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -17.70% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -7.80% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -7.83% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 5.36% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и FCUS
Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) составляет 7.86%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что IJK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJK | FCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 15.41% | -7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 29.50% | -16.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 34.89% | -12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 30.06% | -9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 30.06% | -9.06% |