PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJK с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJK с FCUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) and FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. IJK is passively managed, while FCUS is actively managed. Over the past 3 years, IJK returned 18.50%/yr vs 36.53%/yr for FCUS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJK charges 0.17%/yr vs 0.79%/yr for FCUS.

Доходность

Сравнение доходности IJK и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJK показывает доходность 19.41%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 47.20%.

IJK

1 день
0.34%
1 месяц
4.53%
С начала года
19.41%
6 месяцев
18.76%
1 год
30.22%
3 года*
18.50%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.54%

FCUS

1 день
-1.91%
1 месяц
5.82%
С начала года
47.20%
6 месяцев
47.58%
1 год
92.36%
3 года*
36.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJK и FCUS

2026 (YTD)202520242023
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		19.41%7.28%15.68%17.41%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		47.20%13.69%30.59%21.13%

Correlation

The correlation between IJK and FCUS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г.

0.74

The correlation between IJK and FCUS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJK и FCUS

Секторы
IJK
FCUS

Промышленность

31.1%
15.3%

Технологии

21.8%
40.7%

Здравоохранение

13.5%
6.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
2.9%

Финансовые услуги

7.3%

-

Недвижимость

5.5%

-

Энергетика

3.7%
18.2%

Сырьевые материалы

3.6%
10.1%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.4%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.5%
2.2%

Промышленность

IJK
31.1%
FCUS
15.3%

Технологии

IJK
21.8%
FCUS
40.7%

Здравоохранение

IJK
13.5%
FCUS
6.2%

Потребительский циклический сектор

IJK
7.9%
FCUS
2.9%

Финансовые услуги

IJK
7.3%
FCUS

-

Недвижимость

IJK
5.5%
FCUS

-

Энергетика

IJK
3.7%
FCUS
18.2%

Сырьевые материалы

IJK
3.6%
FCUS
10.1%

Потребительский защитный сектор

IJK
2.1%
FCUS
4.4%

Коммунальные услуги

IJK
2.0%
FCUS

-

Коммуникационные услуги

IJK
1.5%
FCUS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с VOTIJK с IWPIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с TMFM

Доходность на риск

IJK vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJKFCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.73

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.04

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

5.25

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

18.78

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJK vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJK на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа FCUS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJK и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJKFCUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.73

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.10

-0.73

Просадки

Сравнение просадок IJK и FCUS

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и FCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJKFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-39.89%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-17.70%

+7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.63%

-39.89%

+14.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.91%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-7.54%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.94%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и FCUS

Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) составляет 4.98%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что IJK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJKFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

10.15%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

25.47%

-12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

33.99%

-16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

29.98%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

29.98%

-8.92%

Сравнение комиссий IJK и FCUS

IJK берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и FCUS

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FCUS в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		2.94%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.54%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IJK and FCUS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (10.15%) compared to IJK (4.98%). In terms of maximum drawdown, IJK dropped -54.47% vs FCUS's -39.89%.

On 3-year performance, FCUS leads with 36.53% vs 18.50% for IJK. On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. On volatility, IJK has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 36.53% return vs 18.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.54% for IJK.

They also come from different issuers: iShares and Pinnacle. Their fees differ too: 0.17% for IJK and 0.79% for FCUS.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJK и FCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор