Сравнение IJK с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IJK и BRK-B
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJK и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 5.12% | 7.28% | 15.68% | 17.41% | -19.03% | 18.68% | 22.45% | 25.96% | -10.53% | 19.64% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.80% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Доходность по периодам
С начала года, IJK показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции IJK уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.57% против 12.78% соответственно.
IJK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.57%
BRK-B
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- -10.22%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJK vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IJK
BRK-B
Сравнение IJK c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJK | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.56 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | -0.65 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.68 | +2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | -1.16 | +8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJK | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.56 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.77 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IJK и BRK-B составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJK и BRK-B
Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJK и BRK-B
Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и BRK-B.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJK | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | -53.86% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -14.95% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -26.58% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -29.57% | -9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -11.36% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -11.07% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 8.72% | -5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJK и BRK-B
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что IJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJK | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 4.33% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 11.14% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 18.30% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 17.20% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 19.45% | +1.55% |