PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJJ с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJJ и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJJ и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
1.63%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%30.86%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.92%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.92%.


IJJ

1 день
0.11%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.63%
6 месяцев
3.13%
1 год
11.66%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.06%

SGOV

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.10%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P MidCap 400 Value ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IJJ и SGOV

IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IJJ vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 3131
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJJSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

20.63

-20.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

286.00

-285.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

202.83

-201.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

412.76

-411.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

4,634.41

-4,631.06

IJJ vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJJSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

20.63

-20.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

14.13

-13.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

12.35

-11.89

Корреляция

Корреляция между IJJ и SGOV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и SGOV

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
1.76%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJJ и SGOV

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IJJSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-0.03%

-57.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-0.01%

-10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-0.03%

-22.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

0.00%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

0.00%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

0.00%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и SGOV

iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJJSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

0.06%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

0.13%

+11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

0.20%

+20.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

0.24%

+19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

0.24%

+21.80%