Сравнение IJJ с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IJJ и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJJ и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJJ и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.63% | 7.27% | 11.63% | 15.24% | -7.11% | 30.45% | 30.86% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IJJ показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
IJJ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.06%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJJ и SGOV
IJJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJJ vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IJJ
SGOV
Сравнение IJJ c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJJ | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 20.63 | -20.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 286.00 | -285.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 202.83 | -201.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 412.76 | -411.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 4,634.41 | -4,631.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJJ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 20.63 | -20.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 14.13 | -13.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 12.35 | -11.89 |
Корреляция
Корреляция между IJJ и SGOV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJJ и SGOV
Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJJ и SGOV
Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJJ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.00% | -0.03% | -57.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -0.01% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.68% | -0.03% | -22.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | 0.00% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | 0.00% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 0.00% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJJ и SGOV
iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJJ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 0.06% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 0.13% | +11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 0.20% | +20.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 0.24% | +19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 0.24% | +21.80% |