PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJJ с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJJ с RDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJJ (iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - IJJ tracks the S&P MidCap 400 Value Index while RDIV tracks the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJJ returned 10.25%/yr vs 10.94%/yr for RDIV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IJJ charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.

Доходность

Сравнение доходности IJJ и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 13.12%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: 10.25% против 10.94% соответственно.

IJJ

1 день
0.45%
1 месяц
1.23%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.54%
1 год
21.89%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.25%

RDIV

1 день
1.04%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.12%
6 месяцев
12.01%
1 год
29.60%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.27%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJJ и RDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		9.44%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		13.12%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%

Correlation

The correlation between IJJ and RDIV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.83

The correlation between IJJ and RDIV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IJJ и RDIV

Секторы
IJJ
RDIV

Финансовые услуги

21.8%
18.0%

Промышленность

18.8%

-

Потребительский циклический сектор

13.5%
9.5%

Недвижимость

9.6%
8.0%

Технологии

9.3%
5.1%

Энергетика

7.4%
28.8%

Сырьевые материалы

6.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
15.9%

Коммунальные услуги

4.2%
6.4%

Здравоохранение

3.5%
7.8%

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

IJJ
21.8%
RDIV
18.0%

Промышленность

IJJ
18.8%
RDIV

-

Потребительский циклический сектор

IJJ
13.5%
RDIV
9.5%

Недвижимость

IJJ
9.6%
RDIV
8.0%

Технологии

IJJ
9.3%
RDIV
5.1%

Энергетика

IJJ
7.4%
RDIV
28.8%

Сырьевые материалы

IJJ
6.0%
RDIV
0.5%

Потребительский защитный сектор

IJJ
5.5%
RDIV
15.9%

Коммунальные услуги

IJJ
4.2%
RDIV
6.4%

Здравоохранение

IJJ
3.5%
RDIV
7.8%

Коммуникационные услуги

IJJ
0.5%
RDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с IJJ:
IJJ с IJHIJJ с VOEIJJ с SPYIJJ с PSRIJJ с VOOIJJ с IVVIJJ с VBR
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с SPY

Доходность на риск

IJJ vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJJRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.25

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.34

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

6.14

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

18.05

-10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJJ vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа RDIV равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJJRDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.25

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IJJ и RDIV

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, что больше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJJRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-49.97%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-4.84%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.68%

-17.91%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-24.89%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-49.97%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-5.86%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.64%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и RDIV

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что IJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJJRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.52%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

8.62%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

13.25%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

17.54%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

21.88%

+0.15%

Сравнение комиссий IJJ и RDIV

IJJ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RDIV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и RDIV

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности RDIV в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.63%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.62%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

IJJ and RDIV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJJ has higher volatility (3.70%) compared to RDIV (3.52%). In terms of maximum drawdown, IJJ dropped -58.00% vs RDIV's -49.97%.

On 10-year performance, RDIV leads with 10.94% vs 10.25% for IJJ. On fees, IJJ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDIV has performed better with a 10.94% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJJ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.63% for IJJ.

IJJ tracks S&P MidCap 400 Value Index, while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for IJJ and 0.39% for RDIV.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJJ и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор