PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJJ с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJJ и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJJ и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
1.52%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.93% против 11.68% соответственно.


IJJ

1 день
0.49%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.52%
6 месяцев
3.17%
1 год
12.94%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.93%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P MidCap 400 Value ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IJJ и ACWI

IJJ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IJJ vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJJACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.24

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.82

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.87

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

8.55

-5.14

IJJ vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJJACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.24

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.60

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.07

Корреляция

Корреляция между IJJ и ACWI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и ACWI

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P MidCap 400 Value ETF
1.76%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IJJ и ACWI

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IJJACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-56.00%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-11.76%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-26.42%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-33.53%

-12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-6.04%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-8.68%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.57%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и ACWI

Текущая волатильность для iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) составляет 5.40%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJJACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.23%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

10.08%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

17.50%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

15.96%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

17.08%

+4.96%