PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJJ с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJJ с ACWI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IJJ (iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - IJJ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJJ returned 11.30%/yr vs 13.32%/yr for ACWI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IJJ charges 0.18%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности IJJ и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJJ показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции IJJ уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 11.30% против 13.32% соответственно.

IJJ

1 день
0.90%
1 месяц
3.60%
С начала года
12.50%
6 месяцев
10.69%
1 год
22.58%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.54%
10 лет*
11.30%

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
-1.35%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.11%
1 год
24.26%
3 года*
20.14%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJJ и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		12.50%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		10.05%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between IJJ and ACWI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.83

The correlation between IJJ and ACWI shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IJJ и ACWI

Секторы
IJJ
ACWI

Финансовые услуги

21.4%
15.9%

Промышленность

18.7%
10.3%

Потребительский циклический сектор

13.9%
8.6%

Технологии

10.2%
33.0%

Недвижимость

9.6%
1.6%

Энергетика

6.8%
3.6%

Сырьевые материалы

6.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Коммунальные услуги

4.0%
2.7%

Здравоохранение

3.8%
7.7%

Коммуникационные услуги

0.5%
8.0%

Финансовые услуги

IJJ
21.4%
ACWI
15.9%

Промышленность

IJJ
18.7%
ACWI
10.3%

Потребительский циклический сектор

IJJ
13.9%
ACWI
8.6%

Технологии

IJJ
10.2%
ACWI
33.0%

Недвижимость

IJJ
9.6%
ACWI
1.6%

Энергетика

IJJ
6.8%
ACWI
3.6%

Сырьевые материалы

IJJ
6.3%
ACWI
3.6%

Потребительский защитный сектор

IJJ
4.9%
ACWI
4.7%

Коммунальные услуги

IJJ
4.0%
ACWI
2.7%

Здравоохранение

IJJ
3.8%
ACWI
7.7%

Коммуникационные услуги

IJJ
0.5%
ACWI
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IJJ:
IJJ с IJHIJJ с VOEIJJ с SPYIJJ с PSRIJJ с IVVIJJ с VOOIJJ с VBR
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

IJJ vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJJ c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJJACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.80

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.48

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.50

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

10.83

-3.43

IJJ vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJJ на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJJ и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJJ и ACWI

Максимальная просадка IJJ за все время составила -58.00%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJJ и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJJACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.00%

-56.00%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-9.73%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.68%

-16.55%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.68%

-26.42%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.11%

-33.53%

-12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.67%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-8.59%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.24%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IJJ и ACWI

Текущая волатильность для iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) составляет 3.94%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что IJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJJACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.44%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.34%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

13.56%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

16.19%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

17.07%

+4.94%

Сравнение комиссий IJJ и ACWI

IJJ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJJ и ACWI

Дивидендная доходность IJJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности ACWI в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.45%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.59%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%

Часто задаваемые вопросы

IJJ and ACWI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (5.44%) compared to IJJ (3.94%). In terms of maximum drawdown, IJJ dropped -58.00% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 13.32% vs 11.30% for IJJ. On fees, IJJ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IJJ has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 13.32% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJJ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

IJJ has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.45% for ACWI.

IJJ is categorized as Mid Cap Value Equities, while ACWI is Global Equities. IJJ tracks S&P MidCap 400 Value Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.18% for IJJ and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJJ и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор