Сравнение IJH с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Silver Trust (SLV).
IJH и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJH и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJH и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IJH уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 10.57% против 16.87% соответственно.
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и SLV
IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IJH vs. SLV — Ранг доходности на риск
IJH
SLV
Сравнение IJH c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJH | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.16 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.23 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.82 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 8.70 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJH | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.16 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.69 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.25 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IJH и SLV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и SLV
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и SLV
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJH | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -76.28% | +21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -42.45% | +28.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -42.45% | +18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -42.81% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -35.47% | +30.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -44.76% | +37.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 13.77% | -10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и SLV
Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 6.40%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJH | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 16.96% | -10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 57.27% | -45.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 57.07% | -35.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 35.27% | -15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 31.35% | -10.19% |