Сравнение IJH с OPTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).
IJH и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJH и OPTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJH и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.54% | 7.42% | 8.86% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 1.93% | 22.83% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.
IJH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 10.69%
OPTZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и OPTZ
IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии OPTZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJH vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
IJH
OPTZ
Сравнение IJH c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJH | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.57 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.29 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.56 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 11.83 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJH | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.57 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.06 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между IJH и OPTZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и OPTZ
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности OPTZ в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.57% | 0.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и OPTZ
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и OPTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJH | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -25.75% | -29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -14.58% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -5.68% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -3.61% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.15% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и OPTZ
Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 6.41%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJH | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.54% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 13.01% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 23.40% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 20.61% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 20.61% | +0.54% |