Сравнение IJH с FLAPX
IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and FLAPX (Fidelity Flex Mid Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, IJH returned 7.83%/yr vs 9.47%/yr for FLAPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IJH charges 0.05%/yr vs 0.00%/yr for FLAPX.
Доходность
Сравнение доходности IJH и FLAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 12.31%, что значительно ниже, чем у FLAPX с доходностью 15.47%.
IJH
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 12.31%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 10.96%
FLAPX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJH и FLAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 12.31% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 13.07% |
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 15.47% | 14.33% | 15.30% | 17.28% | -17.28% | 22.59% | 17.30% | 30.56% | -9.10% | 14.01% |
Correlation
The correlation between IJH and FLAPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г. | 0.97 |
The correlation between IJH and FLAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJH vs. FLAPX — Ранг доходности на риск
IJH
FLAPX
Сравнение IJH c FLAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJH | FLAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.24 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 12.82 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJH | FLAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.92 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IJH и FLAPX
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки FLAPX в -40.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и FLAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJH | FLAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -40.31% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -9.21% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.10% | -21.02% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -26.09% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | 0.00% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -6.11% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.32% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и FLAPX
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJH | FLAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.69% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 11.56% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 15.51% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 18.58% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 19.95% | +1.23% |
Сравнение комиссий IJH и FLAPX
IJH берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FLAPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и FLAPX
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 1.99% | 1.82% | 2.83% | 2.16% | 2.18% | 2.24% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.20% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IJH and FLAPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IJH has higher volatility (4.37%) compared to FLAPX (3.69%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs FLAPX's -40.31%.
FLAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IJH и FLAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор