PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJH с FLAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJH с FLAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX).

IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. FLAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IJH и FLAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJH и FLAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		3.42%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%13.07%
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		2.52%14.33%15.30%17.28%-17.28%22.59%17.30%30.56%-9.10%14.01%

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у FLAPX с доходностью 2.52%.

IJH

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.74%
1 год
17.69%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.75%
10 лет*
10.57%

FLAPX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.78%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.56%
1 год
20.81%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IVOOIJH с IJKIJH с SCHM
Часто сравнивают с FLAPX:
FLAPX с FSMDXFLAPX с FDFIXFLAPX с FLXSXFLAPX с VOFLAPX с FDSVXFLAPX с FXAIXFLAPX с VTWO

Сравнение комиссий IJH и FLAPX

IJH берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FLAPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

IJH vs. FLAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FLAPX
Ранг доходности на риск FLAPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJH c FLAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJHFLAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.06

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.58

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

6.58

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJH vs. FLAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLAPX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и FLAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJHFLAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.06

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.10

Корреляция

Корреляция между IJH и FLAPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и FLAPX

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.30%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		0.00%0.00%1.08%1.99%1.82%2.83%2.16%2.18%2.24%0.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJH и FLAPX

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки FLAPX в -40.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и FLAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

IJHFLAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

-40.31%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-13.40%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-26.09%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-6.18%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-6.21%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.02%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и FLAPX

Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 6.40%, в то время как у Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJHFLAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.05%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

12.32%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

20.41%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

18.55%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

20.04%

+1.12%