PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJAN с BOUT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT).

IJAN и BOUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IJAN и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJAN и BOUT

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.88%19.62%-0.57%13.82%-2.52%7.28%3.49%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		9.59%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%49.99%

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 9.59%.

IJAN

1 день
0.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.88%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.00%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

BOUT

1 день
1.26%
1 месяц
-3.95%
С начала года
9.59%
6 месяцев
2.35%
1 год
10.03%
3 года*
9.30%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с DFAIIJAN с EFAIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с EMLC
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с QQQBOUT с QQQM

Сравнение комиссий IJAN и BOUT

IJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BOUT в 0.80%.

IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Доходность на риск

IJAN vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANBOUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.46

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

0.74

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.10

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.73

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

2.03

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа BOUT равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.46

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.22

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.31

+0.21

Корреляция

Корреляция между IJAN и BOUT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и BOUT

IJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

TTM20252024202320222021202020192018
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.31%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%

Просадки

Сравнение просадок IJAN и BOUT

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и BOUT.

Загрузка...

Показатели просадок

IJANBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-36.75%

+14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-13.73%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-28.28%

+11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-5.33%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-12.55%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

4.96%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и BOUT

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) составляет 4.31%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что IJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJANBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

7.26%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

17.22%

-11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

21.77%

-11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

19.54%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

22.96%

-10.37%