Сравнение IIVGX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVGX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVGX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | -7.46% | 11.37% | 23.85% | 27.46% | -14.87% | 29.08% | 17.24% | 17.03% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
IIVGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.07%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVGX и TANDX
IIVGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
IIVGX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
IIVGX
TANDX
Сравнение IIVGX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVGX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | -0.82 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | -1.08 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.86 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.69 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | -2.00 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.82 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.00 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.01 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между IIVGX и TANDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVGX и TANDX
Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | 1.45% | 1.34% | 15.44% | 10.54% | 17.53% | 65.29% | 10.87% | 11.92% | 13.24% | 14.09% | 10.56% | 7.46% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIVGX и TANDX
Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -95.17% | +29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -13.14% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -95.17% | +73.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -95.10% | +81.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -18.93% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 4.50% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVGX и TANDX
Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVGX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.19% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 7.33% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 12.04% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 1,010.25% | -992.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 852.44% | -834.18% |