PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIVGX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIVGX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIVGX и TANDX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio
-7.46%11.37%23.85%27.46%-14.87%29.08%17.24%17.03%
TANDX
Castle Tandem Fund
-8.57%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.


IIVGX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-8.58%
1 год
6.22%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.07%

TANDX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.68%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Growth and Income Portfolio

Castle Tandem Fund

Сравнение комиссий IIVGX и TANDX

IIVGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.


Доходность на риск

IIVGX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIVGX
Ранг доходности на риск IIVGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVGX: 77
Ранг коэф-та Мартина

TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVGX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIVGXTANDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

-0.82

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

-1.08

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.86

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.69

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

-2.00

+2.62

IIVGX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVGX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVGX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIVGXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.82

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.00

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.01

+0.28

Корреляция

Корреляция между IIVGX и TANDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVGX и TANDX

Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности TANDX в 6.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio
1.45%1.34%15.44%10.54%17.53%65.29%10.87%11.92%13.24%14.09%10.56%7.46%
TANDX
Castle Tandem Fund
6.75%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIVGX и TANDX

Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и TANDX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIVGXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-95.17%

+29.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-13.14%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-95.17%

+73.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.64%

-95.10%

+81.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-18.93%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

4.50%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVGX и TANDX

Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIVGXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.19%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

7.33%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

12.04%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

1,010.25%

-992.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

852.44%

-834.18%