Сравнение IIVGX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности IIVGX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIVGX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio	-7.46%	11.37%	23.85%	27.46%	-14.87%	29.08%	17.24%	28.73%	-4.46%	19.53%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

IIVGX

1 день: 2.96%

1 месяц: -5.44%

С начала года: -7.46%

6 месяцев: -8.58%

1 год: 6.22%

3 года*: 14.49%

5 лет*: 10.13%

10 лет*: 13.07%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Voya Growth and Income Portfolio

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с IIVGX:

IIVGX с VOO IIVGX с JEPI IIVGX с SPYG IIVGX с VOOG IIVGX с IEOSX IIVGX с IPHYX IIVGX с IRLNX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий IIVGX и PAGDX

IIVGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

IIVGX

Voya Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

IIVGX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIVGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVGX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IIVGX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.35	1.73	-1.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.64	2.47	-1.83
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.37	-0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.21	3.19	-2.97
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.62	16.11	-15.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIVGX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVGX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVGX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IIVGX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.35	1.73	-1.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.60	0.71	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.72	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.76	-0.47

Корреляция

Корреляция между IIVGX и PAGDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVGX и PAGDX

Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio	1.45%	1.34%	15.44%	10.54%	17.53%	65.29%	10.87%	11.92%	13.24%	14.09%	10.56%	7.46%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIVGX и PAGDX

Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IIVGX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.60%	-38.03%	-27.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.12%	-13.80%	-2.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.65%	-36.66%	+15.01%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.04%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.64%	-5.78%	-7.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.03%	-7.46%	-9.57%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.54%	2.73%	+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVGX и PAGDX

Текущая волатильность для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) составляет 5.55%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IIVGX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.55%	6.78%	-1.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.38%	13.91%	-2.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.63%	25.70%	-5.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.37%	24.53%	-7.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.26%	25.10%	-6.84%

Сравнение IIVGX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности IIVGX и PAGDX

Сравнение доходности по годам IIVGX и PAGDX

Доходность по периодам

IIVGX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IIVGX и PAGDX

Доходность на риск

IIVGX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

IIVGX

PAGDX

Сравнение IIVGX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IIVGX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVGX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок IIVGX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IIVGX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)