PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIVGX с IRVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIVGX и IRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIVGX и IRVIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio
-7.46%11.37%23.85%27.46%-14.87%29.08%17.24%28.73%-4.46%20.39%
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio
1.23%18.08%14.99%10.26%-5.48%22.95%1.38%25.75%-6.61%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции IIVGX превзошли акции IRVIX по среднегодовой доходности: 13.07% против 10.55% соответственно.


IIVGX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-8.58%
1 год
6.22%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.07%

IRVIX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.41%
С начала года
1.23%
6 месяцев
5.99%
1 год
14.83%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.67%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Growth and Income Portfolio

Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio

Сравнение комиссий IIVGX и IRVIX

IIVGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.


Доходность на риск

IIVGX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIVGX
Ранг доходности на риск IIVGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVGX: 77
Ранг коэф-та Мартина

IRVIX
Ранг доходности на риск IRVIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVGX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIVGXIRVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.02

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.59

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.88

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

3.56

-2.95

IIVGX vs. IRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVGX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа IRVIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVGX и IRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIVGXIRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.02

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.68

-0.39

Корреляция

Корреляция между IIVGX и IRVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVGX и IRVIX

Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio
1.45%1.34%15.44%10.54%17.53%65.29%10.87%11.92%13.24%14.09%10.56%7.46%
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio
29.52%29.89%3.60%2.01%1.36%1.94%3.78%5.91%6.32%1.94%2.90%3.11%

Просадки

Сравнение просадок IIVGX и IRVIX

Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и IRVIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIVGXIRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-35.67%

-29.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-11.04%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-18.37%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-35.67%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.64%

-4.80%

-8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-3.86%

-13.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.31%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVGX и IRVIX

Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIVGXIRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.01%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

7.73%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

16.18%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

14.17%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

16.82%

+1.44%