Сравнение IIVGX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVGX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVGX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | -7.46% | 11.37% | 23.85% | 27.46% | -14.87% | 29.08% | 17.24% | 28.73% | -4.46% | 20.39% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции IIVGX превзошли акции IRVIX по среднегодовой доходности: 13.07% против 10.55% соответственно.
IIVGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.07%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVGX и IRVIX
IIVGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
IIVGX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IIVGX
IRVIX
Сравнение IIVGX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVGX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.02 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.59 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.88 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 3.56 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVGX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.02 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.64 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.68 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IIVGX и IRVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVGX и IRVIX
Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | 1.45% | 1.34% | 15.44% | 10.54% | 17.53% | 65.29% | 10.87% | 11.92% | 13.24% | 14.09% | 10.56% | 7.46% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IIVGX и IRVIX
Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVGX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -35.67% | -29.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -11.04% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -18.37% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -35.67% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -4.80% | -8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -3.86% | -13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 3.31% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVGX и IRVIX
Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVGX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.01% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 7.73% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 16.18% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 14.17% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 16.82% | +1.44% |